Сравнение IUKD.L с SGLN.L
IUKD.L (iShares UK Dividend UCITS ETF) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IUKD.L is a Dividend fund tracking the FTSE UK Dividend+ Index, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUKD.L returned 7.03%/yr vs 14.27%/yr for SGLN.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IUKD.L charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IUKD.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUKD.L показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции IUKD.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 7.03% против 14.27% соответственно.
IUKD.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 7.03%
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам IUKD.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 7.22% | 32.12% | 12.27% | 5.81% | -1.44% | 23.43% | -17.92% | 18.86% | -14.11% | 6.92% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between IUKD.L and SGLN.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | -0.02 |
The correlation between IUKD.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUKD.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IUKD.L
SGLN.L
Сравнение IUKD.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUKD.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.91 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 5.05 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUKD.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.45 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.23 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.90 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.55 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок IUKD.L и SGLN.L
Максимальная просадка IUKD.L за все время составила -61.95%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUKD.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUKD.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.95% | -41.71% | -20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -17.57% | +7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.52% | -17.57% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -17.57% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.34% | -21.91% | -22.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -16.01% | +12.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -14.76% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 6.67% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUKD.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) составляет 3.72%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что IUKD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUKD.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.08% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 20.08% | -10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 23.19% | -11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 16.30% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 15.78% | +1.44% |
Сравнение комиссий IUKD.L и SGLN.L
IUKD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUKD.L и SGLN.L
Дивидендная доходность IUKD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 4.53% | 4.85% | 5.78% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUKD.L and SGLN.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for IUKD.L.
IUKD.L is categorized as Dividend, while SGLN.L is Gold. IUKD.L tracks FTSE UK Dividend+ Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.40% for IUKD.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IUKD.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор