Сравнение IUKD.L с IB01.L
IUKD.L (iShares UK Dividend UCITS ETF) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IUKD.L is a Dividend fund tracking the FTSE UK Dividend+ Index, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUKD.L returned 11.88%/yr vs 4.50%/yr for IB01.L. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. IUKD.L charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности IUKD.L и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUKD.L торгуется в GBp, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUKD.L показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 1.83%.
IUKD.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 7.03%
IB01.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUKD.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 7.22% | 32.12% | 12.27% | 5.81% | -1.44% | 23.43% | -17.92% | 9.87% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.83% | -3.10% | 7.09% | -0.32% | 13.10% | 0.95% | -2.08% | 0.41% |
Correlation
The correlation between IUKD.L and IB01.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUKD.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
IUKD.L
IB01.L
Сравнение IUKD.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUKD.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.13 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.96 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 2.60 | +6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUKD.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.75 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.53 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IUKD.L и IB01.L
Максимальная просадка IUKD.L за все время составила -61.95%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUKD.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUKD.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.95% | -19.26% | -42.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -5.16% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.52% | -9.81% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -15.94% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -6.08% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -9.35% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.90% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUKD.L и IB01.L
iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что IUKD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUKD.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 1.80% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 4.96% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 6.60% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 8.47% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 8.81% | +8.41% |
Сравнение комиссий IUKD.L и IB01.L
IUKD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUKD.L и IB01.L
Дивидендная доходность IUKD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 4.53% | 4.85% | 5.78% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% |
Часто задаваемые вопросы
IUKD.L and IB01.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for IUKD.L.
IUKD.L is categorized as Dividend, while IB01.L is Government Bonds. IUKD.L tracks FTSE UK Dividend+ Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.40% for IUKD.L and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для IUKD.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор