PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUKD.L с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUKD.L и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUKD.L торгуется в GBp, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUKD.L показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 1.83%.


IUKD.L

1 день
0.49%
1 месяц
0.08%
С начала года
7.22%
6 месяцев
10.48%
1 год
24.39%
3 года*
18.89%
5 лет*
11.88%
10 лет*
7.03%

IB01.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.53%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.10%
3 года*
2.09%
5 лет*
4.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUKD.L и IB01.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF
7.22%32.12%12.27%5.81%-1.44%23.43%-17.92%9.87%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
1.83%-3.10%7.09%-0.32%13.10%0.95%-2.08%0.41%

Correlation

The correlation between IUKD.L and IB01.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares UK Dividend UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

IUKD.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUKD.L
Ранг доходности на риск IUKD.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUKD.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUKD.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUKD.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUKD.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUKD.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина

IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUKD.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUKD.LIB01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.13

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

0.96

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

2.60

+6.36

IUKD.L vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUKD.L на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа IB01.L равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUKD.L и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUKD.LIB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.75

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.53

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.26

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IUKD.L и IB01.L

Максимальная просадка IUKD.L за все время составила -61.95%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUKD.L и IB01.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUKD.LIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.95%

-19.26%

-42.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-5.16%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.52%

-9.81%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-15.94%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-6.08%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-9.35%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.90%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IUKD.L и IB01.L

iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что IUKD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUKD.LIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

1.80%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

4.96%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

6.60%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

8.47%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

8.81%

+8.41%

Сравнение комиссий IUKD.L и IB01.L

IUKD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUKD.L и IB01.L

Дивидендная доходность IUKD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF
4.53%4.85%5.78%5.34%6.39%5.68%4.11%5.70%6.86%5.19%4.87%5.67%

Часто задаваемые вопросы


IUKD.L and IB01.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for IUKD.L.

IUKD.L is categorized as Dividend, while IB01.L is Government Bonds. IUKD.L tracks FTSE UK Dividend+ Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.40% for IUKD.L and 0.07% for IB01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUKD.L и IB01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор