Сравнение IUKD.L с GINC.L
IUKD.L (iShares UK Dividend UCITS ETF) and GINC.L (First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IUKD.L is a Dividend fund tracking the FTSE UK Dividend+ Index, while GINC.L is a Global Equity Income fund tracking the Nasdaq Global High Equity Income NTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUKD.L returned 13.27%/yr vs 12.95%/yr for GINC.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUKD.L charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for GINC.L.
Доходность
Сравнение доходности IUKD.L и GINC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUKD.L показывает доходность 13.38%, а GINC.L немного выше – 13.83%.
IUKD.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.90%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 13.38%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 7.33%
GINC.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUKD.L и GINC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 13.38% | 32.12% | 12.27% | 5.81% | -1.44% | 23.43% | -17.92% | 18.86% | -14.11% | 6.92% |
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 13.83% | 30.32% | 6.57% | 10.62% | 4.04% | 10.87% | -8.93% | 11.11% | -6.13% | 11.75% |
Correlation
The correlation between IUKD.L and GINC.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2016 г. | 0.62 |
The correlation between IUKD.L and GINC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUKD.L vs. GINC.L — Ранг доходности на риск
IUKD.L
GINC.L
Сравнение IUKD.L c GINC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUKD.L | GINC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.50 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 5.26 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 17.22 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUKD.L и GINC.L
Максимальная просадка IUKD.L за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки GINC.L в -29.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUKD.L и GINC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUKD.L | GINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -29.42% | -32.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -5.51% | -4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.52% | -12.34% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -12.34% | -7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -5.97% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.69% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUKD.L и GINC.L
iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что IUKD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUKD.L | GINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.34% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 7.63% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 10.25% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 12.44% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 15.28% | +1.51% |
Сравнение комиссий IUKD.L и GINC.L
IUKD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GINC.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUKD.L и GINC.L
Дивидендная доходность IUKD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности GINC.L в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 3.34% | 3.67% | 4.33% | 5.62% | 5.35% | 3.84% | 3.47% | 3.95% | 3.66% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 4.62% | 4.85% | 5.78% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% |
Часто задаваемые вопросы
IUKD.L and GINC.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUKD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUKD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for GINC.L.
IUKD.L is categorized as Dividend, while GINC.L is Global Equity Income. IUKD.L tracks FTSE UK Dividend+ Index, while GINC.L tracks Nasdaq Global High Equity Income NTR Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for IUKD.L and 0.60% for GINC.L.
Подберите оптимальное распределение для IUKD.L и GINC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор