PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUKD.L с DGRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUKD.L с DGRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUKD.L (iShares UK Dividend UCITS ETF) and DGRG.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - IUKD.L is a Dividend fund tracking the FTSE UK Dividend+ Index, while DGRG.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUKD.L returned 11.88%/yr vs 12.91%/yr for DGRG.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IUKD.L charges 0.40%/yr vs 0.33%/yr for DGRG.L.

Доходность

Сравнение доходности IUKD.L и DGRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUKD.L показывает доходность 7.22%, а DGRG.L немного ниже – 6.87%.

IUKD.L

1 день
0.49%
1 месяц
0.08%
С начала года
7.22%
6 месяцев
10.48%
1 год
24.39%
3 года*
18.89%
5 лет*
11.88%
10 лет*
7.03%

DGRG.L

1 день
0.15%
1 месяц
3.61%
С начала года
6.87%
6 месяцев
6.68%
1 год
21.52%
3 года*
13.50%
5 лет*
12.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUKD.L и DGRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF		7.22%32.12%12.27%5.81%-1.44%23.43%-17.92%18.86%-14.11%6.92%
DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		6.87%5.60%20.13%12.11%2.74%26.71%8.76%24.78%-1.18%15.61%

Correlation

The correlation between IUKD.L and DGRG.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

0.41

Сравнение распределения секторов IUKD.L и DGRG.L

Секторы
IUKD.L
DGRG.L

Финансовые услуги

41.6%
10.3%

Потребительский защитный сектор

15.0%
8.0%

Энергетика

10.0%
5.2%

Недвижимость

7.8%

-

Коммунальные услуги

7.8%
0.3%

Коммуникационные услуги

6.1%
8.4%

Сырьевые материалы

4.8%
3.1%

Потребительский циклический сектор

4.3%
8.2%

Здравоохранение

2.5%
15.3%

Промышленность

-

10.9%

Технологии

-

30.4%

Финансовые услуги

IUKD.L
41.6%
DGRG.L
10.3%

Потребительский защитный сектор

IUKD.L
15.0%
DGRG.L
8.0%

Энергетика

IUKD.L
10.0%
DGRG.L
5.2%

Недвижимость

IUKD.L
7.8%
DGRG.L

-

Коммунальные услуги

IUKD.L
7.8%
DGRG.L
0.3%

Коммуникационные услуги

IUKD.L
6.1%
DGRG.L
8.4%

Сырьевые материалы

IUKD.L
4.8%
DGRG.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

IUKD.L
4.3%
DGRG.L
8.2%

Здравоохранение

IUKD.L
2.5%
DGRG.L
15.3%

Промышленность

IUKD.L

-

DGRG.L
10.9%

Технологии

IUKD.L

-

DGRG.L
30.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares UK Dividend UCITS ETF

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с IUKD.L:
IUKD.L с VUKE.LIUKD.L с UKDV.LIUKD.L с CUKX.LIUKD.L с LGEN.LIUKD.L с IDVY.LIUKD.L с FLGBIUKD.L с CPJ1.L
Часто сравнивают с DGRG.L:
DGRG.L с GGRG.LDGRG.L с AAPLDGRG.L с GDEDGRG.L с VUAA.LDGRG.L с JEPQDGRG.L с VHYG.LDGRG.L с SCHD

Доходность на риск

IUKD.L vs. DGRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUKD.L
Ранг доходности на риск IUKD.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUKD.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUKD.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUKD.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUKD.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUKD.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DGRG.L
Ранг доходности на риск DGRG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRG.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRG.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUKD.L c DGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUKD.LDGRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.38

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.32

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.53

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

12.98

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUKD.L vs. DGRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUKD.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRG.L равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUKD.L и DGRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUKD.LDGRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.38

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.03

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.01

-0.73

Просадки

Сравнение просадок IUKD.L и DGRG.L

Максимальная просадка IUKD.L за все время составила -61.95%, что больше максимальной просадки DGRG.L в -22.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUKD.L и DGRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUKD.LDGRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.95%

-22.57%

-39.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-5.98%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.52%

-17.72%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-17.72%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

0.00%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-2.96%

-12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.63%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IUKD.L и DGRG.L

iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что IUKD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUKD.LDGRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.40%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

6.19%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

8.86%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

12.55%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

14.45%

+2.77%

Сравнение комиссий IUKD.L и DGRG.L

IUKD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DGRG.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUKD.L и DGRG.L

Дивидендная доходность IUKD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, тогда как DGRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF		4.53%4.85%5.78%5.34%6.39%5.68%4.11%5.70%6.86%5.19%4.87%5.67%

Часто задаваемые вопросы

IUKD.L and DGRG.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRG.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRG.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for IUKD.L.

IUKD.L is categorized as Dividend, while DGRG.L is Large Cap Blend Equities. IUKD.L tracks FTSE UK Dividend+ Index, while DGRG.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for IUKD.L and 0.33% for DGRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUKD.L и DGRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор