Сравнение IUIT.L с XLKS.L
IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Technology Equities funds - IUIT.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index while XLKS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUIT.L returned 26.33%/yr vs 26.28%/yr for XLKS.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IUIT.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.
Доходность
Сравнение доходности IUIT.L и XLKS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUIT.L показывает доходность 23.04%, а XLKS.L немного выше – 23.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUIT.L имеют среднегодовую доходность 26.33%, а акции XLKS.L немного отстают с 26.28%.
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 13.14%
- С начала года
- 23.04%
- 6 месяцев
- 22.75%
- 1 год
- 51.87%
- 3 года*
- 34.42%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 26.33%
XLKS.L
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 13.24%
- С начала года
- 23.53%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 52.93%
- 3 года*
- 36.69%
- 5 лет*
- 25.25%
- 10 лет*
- 26.28%
Сравнение доходности по годам IUIT.L и XLKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.04% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.90% | -1.41% | 38.43% |
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 23.53% | 24.23% | 41.72% | 60.64% | -29.12% | 34.73% | 42.78% | 48.83% | -2.51% | 33.27% |
Correlation
The correlation between IUIT.L and XLKS.L is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г. | 0.95 |
The correlation between IUIT.L and XLKS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IUIT.L и XLKS.L
Секторы
IUIT.L
XLKS.L
Технологии
Энергетика
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IUIT.L
XLKS.L
Энергетика
IUIT.L
XLKS.L
-
Промышленность
IUIT.L
XLKS.L
Сырьевые материалы
IUIT.L
-
XLKS.L
-
Коммуникационные услуги
IUIT.L
-
XLKS.L
-
Потребительский циклический сектор
IUIT.L
-
XLKS.L
-
Потребительский защитный сектор
IUIT.L
-
XLKS.L
-
Финансовые услуги
IUIT.L
-
XLKS.L
Здравоохранение
IUIT.L
-
XLKS.L
-
Недвижимость
IUIT.L
-
XLKS.L
-
Коммунальные услуги
IUIT.L
-
XLKS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUIT.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск
IUIT.L
XLKS.L
Сравнение IUIT.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUIT.L | XLKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.10 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 9.28 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUIT.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок IUIT.L и XLKS.L
Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке XLKS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и XLKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUIT.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -34.26% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -16.99% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.40% | -26.97% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -34.26% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | -34.26% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -3.15% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -5.09% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 5.69% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUIT.L и XLKS.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) имеют волатильность 7.49% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUIT.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 7.45% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 15.54% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 20.19% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 23.80% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 22.04% | +0.43% |
Сравнение комиссий IUIT.L и XLKS.L
IUIT.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUIT.L и XLKS.L
Ни IUIT.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, IUIT.L and XLKS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.
IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IUIT.L and 0.14% for XLKS.L.
Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и XLKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор