Сравнение IUIT.L с SMH.L
IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUIT.L returned 21.47%/yr vs 37.31%/yr for SMH.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IUIT.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности IUIT.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUIT.L показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 91.81%.
IUIT.L
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 14.66%
- 1 год
- 35.71%
- 3 года*
- 30.73%
- 5 лет*
- 21.47%
- 10 лет*
- 26.35%
SMH.L
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 91.81%
- 6 месяцев
- 92.28%
- 1 год
- 158.45%
- 3 года*
- 62.12%
- 5 лет*
- 37.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUIT.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 14.90% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 7.18% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 91.81% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 4.36% |
Correlation
The correlation between IUIT.L and SMH.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between IUIT.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IUIT.L и SMH.L
Секторы
IUIT.L
SMH.L
Технологии
Энергетика
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IUIT.L
SMH.L
Энергетика
IUIT.L
SMH.L
-
Промышленность
IUIT.L
SMH.L
-
Сырьевые материалы
IUIT.L
-
SMH.L
-
Коммуникационные услуги
IUIT.L
-
SMH.L
-
Потребительский циклический сектор
IUIT.L
-
SMH.L
-
Потребительский защитный сектор
IUIT.L
-
SMH.L
-
Финансовые услуги
IUIT.L
-
SMH.L
-
Здравоохранение
IUIT.L
-
SMH.L
-
Недвижимость
IUIT.L
-
SMH.L
-
Коммунальные услуги
IUIT.L
-
SMH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUIT.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
IUIT.L
SMH.L
Сравнение IUIT.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUIT.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.61 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 11.32 | -9.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 39.52 | -33.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUIT.L и SMH.L
Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUIT.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -45.38% | +11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -13.91% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.40% | -36.25% | +9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -45.38% | +11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -4.22% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -11.16% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 3.99% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUIT.L и SMH.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) составляет 8.89%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUIT.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 14.10% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 27.92% | -10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 34.30% | -12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 33.00% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 32.54% | -10.25% |
Сравнение комиссий IUIT.L и SMH.L
IUIT.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUIT.L и SMH.L
Ни IUIT.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUIT.L and SMH.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.L.
IUIT.L is categorized as Technology Equities, while SMH.L is Semiconductors. IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for IUIT.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор