PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUIS.L с XDWI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUIS.L с XDWI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUIS.L (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and XDWI.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IUIS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index, while XDWI.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUIS.L returned 12.20%/yr vs 11.45%/yr for XDWI.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IUIS.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XDWI.L.

Доходность

Сравнение доходности IUIS.L и XDWI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUIS.L показывает доходность 12.57%, что значительно выше, чем у XDWI.L с доходностью 11.24%.

IUIS.L

1 день
-0.10%
1 месяц
1.82%
С начала года
12.57%
6 месяцев
13.85%
1 год
23.10%
3 года*
21.90%
5 лет*
12.20%
10 лет*
—

XDWI.L

1 день
0.07%
1 месяц
-2.23%
С начала года
11.24%
6 месяцев
13.18%
1 год
21.65%
3 года*
21.49%
5 лет*
11.45%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUIS.L и XDWI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUIS.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		12.57%19.24%17.42%17.93%-5.28%20.71%9.96%28.50%-14.17%16.92%
XDWI.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		11.24%25.51%13.06%23.32%-12.72%16.09%11.85%27.17%-14.83%18.73%

Correlation

The correlation between IUIS.L and XDWI.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.93

The correlation between IUIS.L and XDWI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUIS.L и XDWI.L

Секторы
IUIS.L
XDWI.L

Промышленность

90.1%
95.1%

Коммунальные услуги

5.3%
2.8%

Технологии

3.7%
3.5%

Потребительский циклический сектор

0.5%
0.3%

Сырьевые материалы

0.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.0%

Промышленность

IUIS.L
90.1%
XDWI.L
95.1%

Коммунальные услуги

IUIS.L
5.3%
XDWI.L
2.8%

Технологии

IUIS.L
3.7%
XDWI.L
3.5%

Потребительский циклический сектор

IUIS.L
0.5%
XDWI.L
0.3%

Сырьевые материалы

IUIS.L
0.2%
XDWI.L
0.1%

Коммуникационные услуги

IUIS.L

-

XDWI.L
0.6%

Потребительский защитный сектор

IUIS.L

-

XDWI.L
0.1%

Энергетика

IUIS.L

-

XDWI.L

-

Финансовые услуги

IUIS.L

-

XDWI.L
0.3%

Здравоохранение

IUIS.L

-

XDWI.L

-

Недвижимость

IUIS.L

-

XDWI.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IUIS.L:
IUIS.L с UC63.LIUIS.L с VOOIUIS.L с IUIT.LIUIS.L с IUUS.LIUIS.L с VUAG.LIUIS.L с VUAA.LIUIS.L с APLE
Часто сравнивают с XDWI.L:
XDWI.L с XLIXDWI.L с SBUY.LXDWI.L с XLIP.LXDWI.L с VUGXDWI.L с GRID.LXDWI.L с QYLDXDWI.L с PICK

Доходность на риск

IUIS.L vs. XDWI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUIS.L
Ранг доходности на риск IUIS.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIS.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIS.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIS.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIS.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIS.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XDWI.L
Ранг доходности на риск XDWI.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUIS.L c XDWI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUIS.LXDWI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.38

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.14

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.93

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

7.36

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUIS.L vs. XDWI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUIS.L на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWI.L равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUIS.L и XDWI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUIS.LXDWI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.38

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.67

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.71

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IUIS.L и XDWI.L

Максимальная просадка IUIS.L за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки XDWI.L в -38.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIS.L и XDWI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUIS.LXDWI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-38.92%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-11.28%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-15.25%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-27.26%

+6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.23%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-5.38%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.97%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IUIS.L и XDWI.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) составляет 4.96%, в то время как у Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что IUIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUIS.LXDWI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.38%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

13.31%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

15.83%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

17.11%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

17.77%

+1.85%

Сравнение комиссий IUIS.L и XDWI.L

IUIS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDWI.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUIS.L и XDWI.L

Ни IUIS.L, ни XDWI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IUIS.L and XDWI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUIS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWI.L.

IUIS.L is categorized as S&P 500, while XDWI.L is Industrials Equities. IUIS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index, while XDWI.L tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for IUIS.L and 0.25% for XDWI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUIS.L и XDWI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор