PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUIS.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUIS.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUIS.L (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUIS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUIS.L returned 12.20%/yr vs 20.33%/yr for IUES.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IUIS.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUIS.L показывает доходность 12.57%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.45%.

IUIS.L

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.57%
6 месяцев
14.02%
1 год
23.20%
3 года*
21.90%
5 лет*
12.20%
10 лет*
—

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
3.36%
С начала года
30.45%
6 месяцев
28.34%
1 год
47.07%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUIS.L и IUES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUIS.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		12.57%19.24%17.42%17.93%-5.28%20.71%9.96%28.50%-14.17%16.92%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-33.35%8.81%-18.12%8.36%

Correlation

The correlation between IUIS.L and IUES.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.51

The correlation between IUIS.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUIS.L и IUES.L

Секторы
IUIS.L
IUES.L

Промышленность

90.1%

-

Коммунальные услуги

5.3%

-

Технологии

3.7%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

IUIS.L
90.1%
IUES.L

-

Коммунальные услуги

IUIS.L
5.3%
IUES.L

-

Технологии

IUIS.L
3.7%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

IUIS.L
0.5%
IUES.L

-

Сырьевые материалы

IUIS.L
0.2%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

IUIS.L

-

IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

IUIS.L

-

IUES.L

-

Энергетика

IUIS.L

-

IUES.L
100.0%

Финансовые услуги

IUIS.L

-

IUES.L

-

Здравоохранение

IUIS.L

-

IUES.L

-

Недвижимость

IUIS.L

-

IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUIS.L:
IUIS.L с UC63.LIUIS.L с VOOIUIS.L с IUIT.LIUIS.L с IUUS.LIUIS.L с VUAG.LIUIS.L с VUAA.LIUIS.L с APLE
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

IUIS.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUIS.L
Ранг доходности на риск IUIS.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIS.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIS.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIS.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIS.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIS.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUIS.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUIS.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.12

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.64

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.18

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

9.97

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUIS.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUIS.L на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUES.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUIS.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUIS.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.12

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.31

+0.34

Просадки

Сравнение просадок IUIS.L и IUES.L

Максимальная просадка IUIS.L за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIS.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUIS.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-66.78%

+24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-14.49%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-20.90%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-27.98%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-7.45%

+6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-14.21%

+9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.63%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IUIS.L и IUES.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) составляет 4.96%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что IUIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUIS.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

8.13%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

18.58%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

21.81%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

26.72%

-9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

28.49%

-8.87%

Сравнение комиссий IUIS.L и IUES.L

И IUIS.L, и IUES.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUIS.L и IUES.L

Ни IUIS.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUIS.L and IUES.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIS.L and IUES.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

IUIS.L is categorized as S&P 500, while IUES.L is Energy Equities. IUIS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUIS.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор