Сравнение IUHC.L с MEUD.L
IUHC.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) and MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IUHC.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index, while MEUD.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUHC.L returned 9.60%/yr vs 10.43%/yr for MEUD.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUHC.L и MEUD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUHC.L торгуется в USD, в то время как MEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUHC.L показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у MEUD.L с доходностью 7.32%. За последние 10 лет акции IUHC.L уступали акциям MEUD.L по среднегодовой доходности: 9.60% против 10.43% соответственно.
IUHC.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 9.60%
MEUD.L
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 10.43%
Сравнение доходности по годам IUHC.L и MEUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUHC.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | -0.88% | 14.72% | 2.16% | 1.72% | -2.63% | 27.58% | 11.93% | 20.55% | 4.52% | 22.16% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 7.32% | 36.05% | 1.93% | 19.47% | -15.19% | 16.00% | 7.03% | 25.23% | -14.71% | 26.41% |
Correlation
The correlation between IUHC.L and MEUD.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.52 |
The correlation between IUHC.L and MEUD.L shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IUHC.L и MEUD.L
Секторы
IUHC.L
MEUD.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
IUHC.L
MEUD.L
Сырьевые материалы
IUHC.L
-
MEUD.L
Коммуникационные услуги
IUHC.L
-
MEUD.L
Потребительский циклический сектор
IUHC.L
-
MEUD.L
Потребительский защитный сектор
IUHC.L
-
MEUD.L
Энергетика
IUHC.L
-
MEUD.L
Финансовые услуги
IUHC.L
-
MEUD.L
Промышленность
IUHC.L
-
MEUD.L
Недвижимость
IUHC.L
-
MEUD.L
Технологии
IUHC.L
-
MEUD.L
Коммунальные услуги
IUHC.L
-
MEUD.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUHC.L vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск
IUHC.L
MEUD.L
Сравнение IUHC.L c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUHC.L | MEUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.54 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 5.48 | -2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUHC.L и MEUD.L
Максимальная просадка IUHC.L за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки MEUD.L в -36.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUHC.L и MEUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUHC.L | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -36.31% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -11.53% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -14.53% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -32.40% | +14.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.44% | -36.31% | +8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -0.83% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -9.38% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.25% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUHC.L и MEUD.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что IUHC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUHC.L | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.22% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 12.16% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 14.68% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 19.17% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 19.34% | -3.60% |
Сравнение комиссий IUHC.L и MEUD.L
И IUHC.L, и MEUD.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUHC.L и MEUD.L
Ни IUHC.L, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUHC.L and MEUD.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUHC.L and MEUD.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
IUHC.L is categorized as Health & Biotech Equities, while MEUD.L is Europe Equities. IUHC.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index, while MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для IUHC.L и MEUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор