Сравнение LHTC.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc (LHTC.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).
LHTC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Health Care. Фонд был запущен 18 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности LHTC.DE и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LHTC.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHTC.DE Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc | -0.38% | 7.11% | 3.92% | 7.59% | -6.20% | 25.48% | -1.95% | 27.54% | 2.95% | 4.36% |
^GSPC S&P 500 Index | -2.47% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Разные валюты инструментов
LHTC.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LHTC.DE показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции LHTC.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.01% против 12.10% соответственно.
LHTC.DE
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 7.01%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LHTC.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
LHTC.DE
^GSPC
Сравнение LHTC.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc (LHTC.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LHTC.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.41 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 2.56 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LHTC.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.41 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.64 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.65 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между LHTC.DE и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок LHTC.DE и ^GSPC
Максимальная просадка LHTC.DE за все время составила -40.53%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHTC.DE и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| LHTC.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.53% | -56.78% | +16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -9.10% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.48% | -25.43% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.48% | -33.92% | +7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -5.67% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -10.75% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 2.62% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LHTC.DE и ^GSPC
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc (LHTC.DE) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что LHTC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LHTC.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 4.36% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 9.93% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 20.68% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 16.80% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 18.63% | -3.11% |