Сравнение IUHC.L с FBT.L
IUHC.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) and FBT.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - IUHC.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index while FBT.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUHC.L returned 5.75%/yr vs 6.96%/yr for FBT.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IUHC.L charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for FBT.L.
Доходность
Сравнение доходности IUHC.L и FBT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUHC.L торгуется в USD, в то время как FBT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUHC.L показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у FBT.L с доходностью 8.70%.
IUHC.L
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 9.20%
FBT.L
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 9.49%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 38.32%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUHC.L и FBT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUHC.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | -2.09% | 14.67% | 2.16% | 1.72% | -2.63% | 27.58% | 17.31% |
FBT.L First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc | 8.70% | 25.50% | 5.77% | 4.91% | -7.76% | -3.45% | 5.59% |
Correlation
The correlation between IUHC.L and FBT.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г. | 0.42 |
Over the past year, IUHC.L and FBT.L have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов IUHC.L и FBT.L
Секторы
IUHC.L
FBT.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
IUHC.L
FBT.L
Сырьевые материалы
IUHC.L
-
FBT.L
-
Коммуникационные услуги
IUHC.L
-
FBT.L
-
Потребительский циклический сектор
IUHC.L
-
FBT.L
-
Потребительский защитный сектор
IUHC.L
-
FBT.L
-
Энергетика
IUHC.L
-
FBT.L
-
Финансовые услуги
IUHC.L
-
FBT.L
-
Промышленность
IUHC.L
-
FBT.L
-
Недвижимость
IUHC.L
-
FBT.L
-
Технологии
IUHC.L
-
FBT.L
-
Коммунальные услуги
IUHC.L
-
FBT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUHC.L vs. FBT.L — Ранг доходности на риск
IUHC.L
FBT.L
Сравнение IUHC.L c FBT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUHC.L | FBT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.64 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 7.17 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUHC.L | FBT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.81 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.40 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.35 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок IUHC.L и FBT.L
Максимальная просадка IUHC.L за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки FBT.L в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUHC.L и FBT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUHC.L | FBT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -33.79% | +6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -14.43% | +3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.63% | -20.15% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | -29.92% | +12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | 0.00% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -12.69% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 5.33% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUHC.L и FBT.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) составляет 4.89%, в то время как у First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что IUHC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUHC.L | FBT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 7.09% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 16.26% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 21.10% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 24.31% | -9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 25.46% | -9.75% |
Сравнение комиссий IUHC.L и FBT.L
IUHC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FBT.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUHC.L и FBT.L
Ни IUHC.L, ни FBT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUHC.L and FBT.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUHC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUHC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for FBT.L.
IUHC.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index, while FBT.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for IUHC.L and 0.60% for FBT.L.
Подберите оптимальное распределение для IUHC.L и FBT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор