Сравнение IUHC.L с CBUF.DE
IUHC.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) and CBUF.DE (iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - IUHC.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index while CBUF.DE tracks the MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUHC.L returned 5.75%/yr vs 3.69%/yr for CBUF.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IUHC.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for CBUF.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUHC.L и CBUF.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUHC.L торгуется в USD, в то время как CBUF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBUF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUHC.L показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у CBUF.DE с доходностью -3.34%.
IUHC.L
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 9.20%
CBUF.DE
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUHC.L и CBUF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUHC.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | -2.09% | 14.67% | 2.16% | 1.72% | -2.63% | 27.58% | 11.93% | 10.95% |
CBUF.DE iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist | -3.36% | 15.78% | -5.01% | 3.50% | -3.54% | 20.13% | 12.83% | 12.16% |
Correlation
The correlation between IUHC.L and CBUF.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between IUHC.L and CBUF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUHC.L vs. CBUF.DE — Ранг доходности на риск
IUHC.L
CBUF.DE
Сравнение IUHC.L c CBUF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUHC.L | CBUF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.85 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 2.04 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUHC.L | CBUF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.63 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.25 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.46 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IUHC.L и CBUF.DE
Максимальная просадка IUHC.L за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке CBUF.DE в -26.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUHC.L и CBUF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUHC.L | CBUF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -26.47% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -10.82% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.63% | -20.93% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | -20.93% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -6.00% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -5.46% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 4.52% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUHC.L и CBUF.DE
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) имеют волатильность 4.89% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUHC.L | CBUF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.93% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 10.44% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 14.54% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 14.68% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 16.23% | -0.52% |
Сравнение комиссий IUHC.L и CBUF.DE
IUHC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CBUF.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUHC.L и CBUF.DE
IUHC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBUF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUF.DE iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist | 1.08% | 1.06% | 1.02% | 1.16% | 1.09% | 1.05% | 1.27% | 0.10% |
IUHC.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUHC.L and CBUF.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUHC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUHC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for CBUF.DE.
IUHC.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index, while CBUF.DE tracks MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. Their fees differ too: 0.15% for IUHC.L and 0.18% for CBUF.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUHC.L и CBUF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор