PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUHC.L с CBUF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUHC.L и CBUF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUHC.L торгуется в USD, в то время как CBUF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBUF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUHC.L показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у CBUF.DE с доходностью -3.34%.


IUHC.L

1 день
3.00%
1 месяц
4.32%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.45%
1 год
15.14%
3 года*
6.58%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.20%

CBUF.DE

1 день
2.86%
1 месяц
3.20%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-1.77%
1 год
9.24%
3 года*
3.36%
5 лет*
3.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUHC.L и CBUF.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)
-2.09%14.67%2.16%1.72%-2.63%27.58%11.93%10.95%
CBUF.DE
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist
-3.36%15.78%-5.01%3.50%-3.54%20.13%12.83%12.16%

Correlation

The correlation between IUHC.L and CBUF.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.88

The correlation between IUHC.L and CBUF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

IUHC.L vs. CBUF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUHC.L
Ранг доходности на риск IUHC.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUHC.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUHC.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUHC.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUHC.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUHC.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина

CBUF.DE
Ранг доходности на риск CBUF.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUF.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUF.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUF.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUF.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUF.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUHC.L c CBUF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUHC.LCBUF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.85

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

2.04

+1.53

IUHC.L vs. CBUF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUHC.L на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа CBUF.DE равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUHC.L и CBUF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUHC.LCBUF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.63

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.25

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.11

Просадки

Сравнение просадок IUHC.L и CBUF.DE

Максимальная просадка IUHC.L за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке CBUF.DE в -26.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUHC.L и CBUF.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUHC.LCBUF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-26.47%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-10.82%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.63%

-20.93%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.63%

-20.93%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-6.00%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-5.46%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

4.52%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IUHC.L и CBUF.DE

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) имеют волатильность 4.89% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUHC.LCBUF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.93%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

10.44%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

14.54%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

14.68%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

16.23%

-0.52%

Сравнение комиссий IUHC.L и CBUF.DE

IUHC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CBUF.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUHC.L и CBUF.DE

IUHC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBUF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBUF.DE
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist
1.08%1.06%1.02%1.16%1.09%1.05%1.27%0.10%
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IUHC.L and CBUF.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUHC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUHC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for CBUF.DE.

IUHC.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index, while CBUF.DE tracks MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. Their fees differ too: 0.15% for IUHC.L and 0.18% for CBUF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUHC.L и CBUF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор