Сравнение IUFS.L с SPLT.L
IUFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc) and SPLT.L (iShares Physical Platinum ETC) are both exchange-traded funds - IUFS.L is a Financials Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while SPLT.L is a Precious Metals fund tracking the Platinum. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUFS.L returned 12.21%/yr vs 6.37%/yr for SPLT.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IUFS.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for SPLT.L.
Доходность
Сравнение доходности IUFS.L и SPLT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUFS.L торгуется в USD, в то время как SPLT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPLT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUFS.L показывает доходность -5.06%, что значительно выше, чем у SPLT.L с доходностью -5.51%. За последние 10 лет акции IUFS.L превзошли акции SPLT.L по среднегодовой доходности: 12.21% против 6.37% соответственно.
IUFS.L
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 12.21%
SPLT.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -5.51%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 72.68%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 6.37%
Сравнение доходности по годам IUFS.L и SPLT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc | -5.06% | 15.05% | 30.22% | 12.12% | -11.04% | 36.28% | -3.33% | 31.22% | -14.36% | 23.02% |
SPLT.L iShares Physical Platinum ETC | -5.50% | 120.07% | -9.90% | -6.07% | 10.71% | -10.99% | 10.32% | 22.42% | -15.00% | 1.98% |
Correlation
The correlation between IUFS.L and SPLT.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUFS.L vs. SPLT.L — Ранг доходности на риск
IUFS.L
SPLT.L
Сравнение IUFS.L c SPLT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и iShares Physical Platinum ETC (SPLT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUFS.L | SPLT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.03 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 4.22 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUFS.L | SPLT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.49 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.31 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.22 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.00 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок IUFS.L и SPLT.L
Максимальная просадка IUFS.L за все время составила -42.92%, что меньше максимальной просадки SPLT.L в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUFS.L и SPLT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUFS.L | SPLT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -70.11% | +27.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -35.57% | +21.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | -35.57% | +18.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -35.57% | +9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | -51.44% | +8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -33.68% | +26.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -42.93% | +35.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 17.16% | -11.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUFS.L и SPLT.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) составляет 4.43%, в то время как у iShares Physical Platinum ETC (SPLT.L) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что IUFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUFS.L | SPLT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 11.80% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 42.93% | -31.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 48.46% | -33.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 32.41% | -13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 29.28% | -8.19% |
Сравнение комиссий IUFS.L и SPLT.L
IUFS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPLT.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUFS.L и SPLT.L
Ни IUFS.L, ни SPLT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUFS.L and SPLT.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUFS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUFS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SPLT.L.
IUFS.L is categorized as Financials Equities, while SPLT.L is Precious Metals. IUFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while SPLT.L tracks Platinum. Their fees differ too: 0.15% for IUFS.L and 0.20% for SPLT.L.
Подберите оптимальное распределение для IUFS.L и SPLT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор