PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUES.L с XSEN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUES.L с XSEN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from iShares and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUES.L returned 20.33%/yr vs 20.09%/yr for XSEN.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IUES.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for XSEN.L.

Доходность

Сравнение доходности IUES.L и XSEN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUES.L торгуется в USD, в то время как XSEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSEN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUES.L показывает доходность 30.45%, а XSEN.L немного ниже – 29.74%.

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.09%
С начала года
30.45%
6 месяцев
29.22%
1 год
46.28%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%

XSEN.L

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.45%
С начала года
29.74%
6 месяцев
28.98%
1 год
44.31%
3 года*
17.05%
5 лет*
20.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUES.L и XSEN.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-33.35%8.81%-19.41%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		29.74%9.55%4.89%-0.92%63.31%49.53%-33.98%9.22%-19.68%

Correlation

The correlation between IUES.L and XSEN.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.97

The correlation between IUES.L and XSEN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUES.L и XSEN.L

Секторы
IUES.L
XSEN.L

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IUES.L
100.0%
XSEN.L
100.0%

Сырьевые материалы

IUES.L

-

XSEN.L

-

Коммуникационные услуги

IUES.L

-

XSEN.L

-

Потребительский циклический сектор

IUES.L

-

XSEN.L

-

Потребительский защитный сектор

IUES.L

-

XSEN.L

-

Финансовые услуги

IUES.L

-

XSEN.L

-

Здравоохранение

IUES.L

-

XSEN.L

-

Промышленность

IUES.L

-

XSEN.L

-

Недвижимость

IUES.L

-

XSEN.L

-

Технологии

IUES.L

-

XSEN.L

-

Коммунальные услуги

IUES.L

-

XSEN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L
Часто сравнивают с XSEN.L:
XSEN.L с GXLE.LXSEN.L с EYED.LXSEN.L с CWEU.LXSEN.L с NCLP.LXSEN.L с EXUS.LXSEN.L с RNRU.LXSEN.L с ESIE.L

Доходность на риск

IUES.L vs. XSEN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XSEN.L
Ранг доходности на риск XSEN.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEN.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUES.L c XSEN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUES.LXSEN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.93

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.43

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.04

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

9.57

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUES.L vs. XSEN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUES.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSEN.L равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUES.L и XSEN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUES.LXSEN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.93

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.31

0.00

Просадки

Сравнение просадок IUES.L и XSEN.L

Максимальная просадка IUES.L за все время составила -66.78%, примерно равная максимальной просадке XSEN.L в -66.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUES.L и XSEN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUES.LXSEN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.78%

-66.93%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-14.49%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-20.32%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.98%

-27.39%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-7.69%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-16.10%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

4.62%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IUES.L и XSEN.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) составляет 8.13%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что IUES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUES.LXSEN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

8.64%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

19.94%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

22.93%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

26.55%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

30.37%

-1.88%

Сравнение комиссий IUES.L и XSEN.L

IUES.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XSEN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUES.L и XSEN.L

IUES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.08%2.70%2.70%3.24%3.69%3.27%7.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IUES.L and XSEN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.

Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for IUES.L and 0.12% for XSEN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUES.L и XSEN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор