PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUES.L с RAYS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUES.L с RAYS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - IUES.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while RAYS.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUES.L returned 16.84%/yr vs -1.37%/yr for RAYS.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IUES.L charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for RAYS.L.

Доходность

Сравнение доходности IUES.L и RAYS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUES.L торгуется в USD, в то время как RAYS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RAYS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUES.L показывает доходность 30.45%, что значительно ниже, чем у RAYS.L с доходностью 38.83%.

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
3.36%
С начала года
30.45%
6 месяцев
28.34%
1 год
47.07%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%

RAYS.L

1 день
-1.89%
1 месяц
14.84%
С начала года
38.83%
6 месяцев
43.87%
1 год
105.96%
3 года*
-1.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUES.L и RAYS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%13.97%
RAYS.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		38.84%46.65%-37.40%-25.89%-6.14%-8.68%

Correlation

The correlation between IUES.L and RAYS.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.20

The correlation between IUES.L and RAYS.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L
Часто сравнивают с RAYS.L:
RAYS.L с TANRAYS.L с RAYG.LRAYS.L с GLDRAYS.L с ANRJ.LRAYS.L с RENG.LRAYS.L с ESIE.LRAYS.L с CWEU.L

Доходность на риск

IUES.L vs. RAYS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RAYS.L
Ранг доходности на риск RAYS.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYS.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUES.L c RAYS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUES.LRAYS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.12

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.74

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

8.50

-5.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

21.02

-11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUES.L vs. RAYS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUES.L на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа RAYS.L равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUES.L и RAYS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUES.LRAYS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.12

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.12

+0.43

Просадки

Сравнение просадок IUES.L и RAYS.L

Максимальная просадка IUES.L за все время составила -66.78%, что меньше максимальной просадки RAYS.L в -73.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUES.L и RAYS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUES.LRAYS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.78%

-73.91%

+7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-12.40%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-64.65%

+43.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-30.97%

+23.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-43.72%

+29.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

5.02%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IUES.L и RAYS.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) составляет 8.13%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что IUES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUES.LRAYS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

12.58%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

22.54%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

33.75%

-11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

38.45%

-11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

38.45%

-9.96%

Сравнение комиссий IUES.L и RAYS.L

IUES.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RAYS.L в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUES.L и RAYS.L

Ни IUES.L, ни RAYS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUES.L and RAYS.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.

IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IUES.L and 0.69% for RAYS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUES.L и RAYS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор