PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUES.L с GSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUES.L с GSPX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while GSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUES.L returned 20.33%/yr vs 11.38%/yr for GSPX.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IUES.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for GSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности IUES.L и GSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUES.L торгуется в USD, в то время как GSPX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUES.L показывает доходность 30.45%, что значительно выше, чем у GSPX.L с доходностью 9.78%.

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
3.36%
С начала года
30.45%
6 месяцев
28.34%
1 год
47.07%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%

GSPX.L

1 день
0.02%
1 месяц
1.99%
С начала года
9.78%
6 месяцев
11.19%
1 год
25.57%
3 года*
24.56%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUES.L и GSPX.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-33.35%8.81%-22.01%
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		9.78%25.99%22.56%31.47%-29.09%27.77%18.62%32.87%-11.30%

Correlation

The correlation between IUES.L and GSPX.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2018 г.

0.39

The correlation between IUES.L and GSPX.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUES.L и GSPX.L

Секторы
IUES.L
GSPX.L

Энергетика

100.0%
3.3%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Финансовые услуги

-

11.3%

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

7.6%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

38.6%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Энергетика

IUES.L
100.0%
GSPX.L
3.3%

Сырьевые материалы

IUES.L

-

GSPX.L
1.7%

Коммуникационные услуги

IUES.L

-

GSPX.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

IUES.L

-

GSPX.L
9.6%

Потребительский защитный сектор

IUES.L

-

GSPX.L
4.6%

Финансовые услуги

IUES.L

-

GSPX.L
11.3%

Здравоохранение

IUES.L

-

GSPX.L
8.2%

Промышленность

IUES.L

-

GSPX.L
7.6%

Недвижимость

IUES.L

-

GSPX.L
1.7%

Технологии

IUES.L

-

GSPX.L
38.6%

Коммунальные услуги

IUES.L

-

GSPX.L
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L
Часто сравнивают с GSPX.L:
GSPX.L с CSPX.LGSPX.L с VUSA.LGSPX.L с SPYGSPX.L с PPFB.DEGSPX.L с VUAG.LGSPX.L с P500.DEGSPX.L с VOO

Доходность на риск

IUES.L vs. GSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GSPX.L
Ранг доходности на риск GSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPX.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPX.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUES.L c GSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUES.LGSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.77

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.64

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.03

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

8.11

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUES.L vs. GSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUES.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSPX.L равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUES.L и GSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUES.LGSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.77

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.56

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.64

-0.33

Просадки

Сравнение просадок IUES.L и GSPX.L

Максимальная просадка IUES.L за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки GSPX.L в -42.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUES.L и GSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUES.LGSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.78%

-42.17%

-24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-12.77%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-18.52%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.98%

-40.02%

+12.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-0.82%

-6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-8.30%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.20%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IUES.L и GSPX.L

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что IUES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUES.LGSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

3.81%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

10.91%

+7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

14.65%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

20.44%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

21.85%

+6.64%

Сравнение комиссий IUES.L и GSPX.L

IUES.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GSPX.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUES.L и GSPX.L

IUES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.80%0.89%0.99%1.15%1.40%0.96%1.31%1.50%0.11%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUES.L and GSPX.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSPX.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSPX.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.

IUES.L is categorized as Energy Equities, while GSPX.L is S&P 500. IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while GSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for IUES.L and 0.10% for GSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUES.L и GSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор