Сравнение IUES.L с GCLX.L
IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and GCLX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - IUES.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while GCLX.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUES.L returned 20.33%/yr vs -4.56%/yr for GCLX.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IUES.L charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for GCLX.L.
Доходность
Сравнение доходности IUES.L и GCLX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUES.L торгуется в USD, в то время как GCLX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCLX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUES.L показывает доходность 30.45%, что значительно ниже, чем у GCLX.L с доходностью 35.73%.
IUES.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 30.45%
- 6 месяцев
- 28.34%
- 1 год
- 47.07%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 9.21%
GCLX.L
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 35.73%
- 6 месяцев
- 37.43%
- 1 год
- 86.88%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUES.L и GCLX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 30.45% | 9.82% | 3.87% | -0.63% | 63.84% | 17.29% |
GCLX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 35.73% | 42.47% | -26.64% | -10.91% | -30.74% | -22.09% |
Correlation
The correlation between IUES.L and GCLX.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between IUES.L and GCLX.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IUES.L и GCLX.L
Секторы
IUES.L
GCLX.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
IUES.L
GCLX.L
Сырьевые материалы
IUES.L
-
GCLX.L
Коммуникационные услуги
IUES.L
-
GCLX.L
-
Потребительский циклический сектор
IUES.L
-
GCLX.L
Потребительский защитный сектор
IUES.L
-
GCLX.L
Финансовые услуги
IUES.L
-
GCLX.L
Здравоохранение
IUES.L
-
GCLX.L
-
Промышленность
IUES.L
-
GCLX.L
Недвижимость
IUES.L
-
GCLX.L
-
Технологии
IUES.L
-
GCLX.L
Коммунальные услуги
IUES.L
-
GCLX.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUES.L vs. GCLX.L — Ранг доходности на риск
IUES.L
GCLX.L
Сравнение IUES.L c GCLX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUES.L | GCLX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.60 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 7.81 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 25.87 | -15.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUES.L | GCLX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 3.85 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | -0.16 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.25 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок IUES.L и GCLX.L
Максимальная просадка IUES.L за все время составила -66.78%, что меньше максимальной просадки GCLX.L в -71.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUES.L и GCLX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUES.L | GCLX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -71.94% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -11.06% | -3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -53.30% | +32.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.98% | -69.81% | +41.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -31.80% | +24.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -44.61% | +30.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 3.35% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUES.L и GCLX.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) составляет 8.13%, в то время как у Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что IUES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCLX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUES.L | GCLX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 9.10% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 15.84% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 22.45% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 28.04% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.49% | 28.56% | -0.07% |
Сравнение комиссий IUES.L и GCLX.L
IUES.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GCLX.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUES.L и GCLX.L
Ни IUES.L, ни GCLX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUES.L and GCLX.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for GCLX.L.
IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while GCLX.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IUES.L and 0.60% for GCLX.L.
Подберите оптимальное распределение для IUES.L и GCLX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор