PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUCS.L с IUCM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUCS.L и IUCM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUCS.L и IUCM.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUCS.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating
6.07%3.96%14.33%-0.38%-0.06%18.15%9.27%27.30%-6.53%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
-3.44%26.48%38.98%55.75%-40.54%22.36%22.64%30.83%-10.96%

Доходность по периодам

С начала года, IUCS.L показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у IUCM.L с доходностью -3.44%.


IUCS.L

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.17%
С начала года
6.07%
6 месяцев
7.19%
1 год
4.75%
3 года*
7.86%
5 лет*
7.88%
10 лет*

IUCM.L

1 день
2.23%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
0.57%
1 год
26.03%
3 года*
29.92%
5 лет*
11.70%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IUCS.L и IUCM.L

И IUCS.L, и IUCM.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUCS.L vs. IUCM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUCS.L
Ранг доходности на риск IUCS.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCS.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCS.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

IUCM.L
Ранг доходности на риск IUCM.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCM.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCM.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCM.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUCS.L c IUCM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUCS.LIUCM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.52

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.26

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.28

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.65

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

9.86

-8.68

IUCS.L vs. IUCM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUCS.L на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа IUCM.L равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUCS.L и IUCM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUCS.LIUCM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.52

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.70

-0.08

Корреляция

Корреляция между IUCS.L и IUCM.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCS.L и IUCM.L

Ни IUCS.L, ни IUCM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUCS.L и IUCM.L

Максимальная просадка IUCS.L за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки IUCM.L в -47.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCS.L и IUCM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUCS.LIUCM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-47.32%

+23.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-9.86%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-47.32%

+30.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-6.12%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-10.39%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.61%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IUCS.L и IUCM.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) составляет 4.47%, в то время как у iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что IUCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUCM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUCS.LIUCM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.11%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

9.84%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

17.14%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

19.98%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

20.42%

-5.48%