Сравнение IUCM.L с XSKR.L
IUCM.L (iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc) and XSKR.L (Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Communications Equities funds tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, from iShares and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUCM.L returned 11.39%/yr vs 4.80%/yr for XSKR.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IUCM.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XSKR.L.
Доходность
Сравнение доходности IUCM.L и XSKR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUCM.L торгуется в USD, в то время как XSKR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSKR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUCM.L показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у XSKR.L с доходностью 4.07%.
IUCM.L
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
XSKR.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- -7.04%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение доходности по годам IUCM.L и XSKR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCM.L iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc | 1.60% | 26.48% | 38.98% | 55.75% | -40.54% | 22.36% | 22.64% | 30.83% | -10.96% |
XSKR.L Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C | 4.08% | 17.81% | 9.78% | 20.11% | -16.15% | 6.76% | -4.46% | 2.67% | 0.83% |
Correlation
The correlation between IUCM.L and XSKR.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г. | 0.41 |
The correlation between IUCM.L and XSKR.L shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IUCM.L и XSKR.L
Секторы
IUCM.L
XSKR.L
Коммуникационные услуги
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
IUCM.L
XSKR.L
Технологии
IUCM.L
XSKR.L
-
Сырьевые материалы
IUCM.L
-
XSKR.L
-
Потребительский циклический сектор
IUCM.L
-
XSKR.L
-
Потребительский защитный сектор
IUCM.L
-
XSKR.L
-
Энергетика
IUCM.L
-
XSKR.L
-
Финансовые услуги
IUCM.L
-
XSKR.L
-
Здравоохранение
IUCM.L
-
XSKR.L
-
Промышленность
IUCM.L
-
XSKR.L
-
Недвижимость
IUCM.L
-
XSKR.L
Коммунальные услуги
IUCM.L
-
XSKR.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUCM.L vs. XSKR.L — Ранг доходности на риск
IUCM.L
XSKR.L
Сравнение IUCM.L c XSKR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) и Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (XSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUCM.L | XSKR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.94 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.46 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | -0.92 | +8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUCM.L | XSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -0.45 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.29 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.25 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок IUCM.L и XSKR.L
Максимальная просадка IUCM.L за все время составила -47.32%, примерно равная максимальной просадке XSKR.L в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCM.L и XSKR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUCM.L | XSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.32% | -46.69% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -15.25% | +5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.79% | -15.25% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.32% | -33.72% | -13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -7.99% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -16.62% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 7.59% | -4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUCM.L и XSKR.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) составляет 4.40%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (XSKR.L) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что IUCM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUCM.L | XSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.12% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 12.88% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 15.83% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 16.42% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 17.75% | +2.59% |
Сравнение комиссий IUCM.L и XSKR.L
IUCM.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XSKR.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUCM.L и XSKR.L
Ни IUCM.L, ни XSKR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUCM.L and XSKR.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUCM.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUCM.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XSKR.L.
Both ETFs track MSCI World/Comm Services NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for IUCM.L and 0.20% for XSKR.L.
Подберите оптимальное распределение для IUCM.L и XSKR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор