PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUCM.L с WELX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUCM.L с WELX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUCM.L (iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc) and WELX.DE (Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Acc) are both Communications Equities funds - IUCM.L tracks the MSCI World/Comm Services NR USD while WELX.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Communication Services. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUCM.L returned 27.10%/yr vs 24.84%/yr for WELX.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IUCM.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for WELX.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUCM.L и WELX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) и Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Acc (WELX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUCM.L торгуется в USD, в то время как WELX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WELX.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUCM.L показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у WELX.DE с доходностью 1.74%.

IUCM.L

1 день
1.51%
1 месяц
-4.09%
С начала года
1.60%
6 месяцев
0.69%
1 год
19.48%
3 года*
27.10%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—

WELX.DE

1 день
1.08%
1 месяц
-1.53%
С начала года
1.74%
6 месяцев
-0.16%
1 год
21.49%
3 года*
24.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUCM.L и WELX.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		1.60%26.48%38.98%55.75%-0.61%
WELX.DE
Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Acc		1.74%31.05%27.33%51.26%2.67%

Correlation

The correlation between IUCM.L and WELX.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.87

The correlation between IUCM.L and WELX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc

Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с IUCM.L:
IUCM.L с IITU.LIUCM.L с XWTS.LIUCM.L с VOXIUCM.L с XDWE.LIUCM.L с IU5C.DEIUCM.L с MTUMIUCM.L с IUIT.L
Часто сравнивают с WELX.DE:
WELX.DE с WTEL.LWELX.DE с WELR.DEWELX.DE с IU5C.DEWELX.DE с XWTS.DEWELX.DE с XUCM.DEWELX.DE с SPMOWELX.DE с XLC

Доходность на риск

IUCM.L vs. WELX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUCM.L
Ранг доходности на риск IUCM.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCM.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCM.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCM.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCM.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCM.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
WELX.DE
Ранг доходности на риск WELX.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELX.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELX.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELX.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELX.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELX.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUCM.L c WELX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) и Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Acc (WELX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUCM.LWELX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.41

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.10

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.49

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

5.11

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUCM.L vs. WELX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUCM.L на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELX.DE равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUCM.L и WELX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUCM.LWELX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.41

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.58

-0.86

Просадки

Сравнение просадок IUCM.L и WELX.DE

Максимальная просадка IUCM.L за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки WELX.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCM.L и WELX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUCM.LWELX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-21.23%

-26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-15.54%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-21.23%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-2.69%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-3.34%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.53%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IUCM.L и WELX.DE

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) и Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Acc (WELX.DE) имеют волатильность 4.40% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUCM.LWELX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.28%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

11.62%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

16.42%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

19.08%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

19.08%

+1.26%

Сравнение комиссий IUCM.L и WELX.DE

IUCM.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WELX.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCM.L и WELX.DE

Ни IUCM.L, ни WELX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUCM.L and WELX.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUCM.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUCM.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WELX.DE.

IUCM.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while WELX.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Communication Services. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for IUCM.L and 0.18% for WELX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUCM.L и WELX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор