Сравнение WELX.DE с SPMO
WELX.DE (Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Acc) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - WELX.DE is a Communications Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Communication Services, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELX.DE returned 21.01%/yr vs 41.97%/yr for SPMO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. WELX.DE charges 0.18%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности WELX.DE и SPMO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WELX.DE торгуется в EUR, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WELX.DE показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 38.88%.
WELX.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- 9.22%
- С начала года
- 38.88%
- 6 месяцев
- 36.81%
- 1 год
- 50.15%
- 3 года*
- 41.97%
- 5 лет*
- 24.96%
- 10 лет*
- 21.07%
Сравнение доходности по годам WELX.DE и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELX.DE Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Acc | -0.77% | 16.08% | 35.06% | 46.63% | -12.65% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 38.88% | 11.56% | 55.44% | 14.03% | 0.48% |
Correlation
The correlation between WELX.DE and SPMO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELX.DE vs. SPMO — Ранг доходности на риск
WELX.DE
SPMO
Сравнение WELX.DE c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Acc (WELX.DE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELX.DE | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.44 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 4.33 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 13.79 | -10.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELX.DE и SPMO
Максимальная просадка WELX.DE за все время составила -25.19%, что меньше максимальной просадки SPMO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELX.DE и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELX.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.19% | -32.02% | +6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -11.63% | -3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.19% | -25.02% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -0.73% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -4.50% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 3.65% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELX.DE и SPMO
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Acc (WELX.DE) составляет 5.39%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что WELX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELX.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 11.32% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 17.04% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 20.51% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 20.04% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 21.14% | -2.50% |
Сравнение комиссий WELX.DE и SPMO
WELX.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELX.DE и SPMO
WELX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.66% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
WELX.DE Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELX.DE and SPMO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.18% for WELX.DE.
WELX.DE is categorized as Communications Equities, while SPMO is Momentum. WELX.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Communication Services, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for WELX.DE and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для WELX.DE и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор