PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUCM.L с GXLC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUCM.L с GXLC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUCM.L (iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc) and GXLC.L (SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF) are both Communications Equities funds tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, from iShares and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUCM.L returned 11.39%/yr vs 10.33%/yr for GXLC.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IUCM.L и GXLC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) и SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUCM.L торгуется в USD, в то время как GXLC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUCM.L показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у GXLC.L с доходностью 1.82%.

IUCM.L

1 день
1.51%
1 месяц
-4.09%
С начала года
1.60%
6 месяцев
0.69%
1 год
19.48%
3 года*
27.10%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—

GXLC.L

1 день
1.60%
1 месяц
-2.86%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.93%
1 год
20.97%
3 года*
25.34%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUCM.L и GXLC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		1.60%26.48%38.98%55.75%-40.54%22.36%22.64%30.83%-10.96%
GXLC.L
SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF		1.83%27.99%31.37%52.71%-37.29%17.82%26.59%30.42%-13.30%

Correlation

The correlation between IUCM.L and GXLC.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г.

0.93

The correlation between IUCM.L and GXLC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUCM.L и GXLC.L

Секторы
IUCM.L
GXLC.L

Коммуникационные услуги

99.1%
100.0%

Технологии

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

IUCM.L
99.1%
GXLC.L
100.0%

Технологии

IUCM.L
0.6%
GXLC.L

-

Сырьевые материалы

IUCM.L

-

GXLC.L

-

Потребительский циклический сектор

IUCM.L

-

GXLC.L

-

Потребительский защитный сектор

IUCM.L

-

GXLC.L

-

Энергетика

IUCM.L

-

GXLC.L

-

Финансовые услуги

IUCM.L

-

GXLC.L

-

Здравоохранение

IUCM.L

-

GXLC.L

-

Промышленность

IUCM.L

-

GXLC.L

-

Недвижимость

IUCM.L

-

GXLC.L

-

Коммунальные услуги

IUCM.L

-

GXLC.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc

SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с IUCM.L:
IUCM.L с IITU.LIUCM.L с XWTS.LIUCM.L с VOXIUCM.L с XDWE.LIUCM.L с IU5C.DEIUCM.L с MTUMIUCM.L с IUIT.L
Часто сравнивают с GXLC.L:
GXLC.L с XLCGXLC.L с VOOGXLC.L с FCOMGXLC.L с GLDMGXLC.L с NLRGXLC.L с TELE.LGXLC.L с XUCM.L

Доходность на риск

IUCM.L vs. GXLC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUCM.L
Ранг доходности на риск IUCM.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCM.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCM.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCM.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCM.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCM.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GXLC.L
Ранг доходности на риск GXLC.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLC.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLC.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLC.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLC.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLC.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUCM.L c GXLC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) и SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUCM.LGXLC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.50

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.27

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.04

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

7.66

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUCM.L vs. GXLC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUCM.L на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXLC.L равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUCM.L и GXLC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUCM.LGXLC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.70

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IUCM.L и GXLC.L

Максимальная просадка IUCM.L за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки GXLC.L в -45.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCM.L и GXLC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUCM.LGXLC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-45.02%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-10.23%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-17.72%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.32%

-45.02%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-4.61%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-9.89%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.73%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IUCM.L и GXLC.L

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) и SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L) имеют волатильность 4.40% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUCM.LGXLC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.41%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

10.26%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

13.94%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

19.08%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

19.81%

+0.53%

Сравнение комиссий IUCM.L и GXLC.L

И IUCM.L, и GXLC.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCM.L и GXLC.L

Ни IUCM.L, ни GXLC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IUCM.L and GXLC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUCM.L and GXLC.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

Both ETFs track MSCI World/Comm Services NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUCM.L и GXLC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор