Сравнение IUAG.L с CSP1.L
IUAG.L (iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Distributing) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUAG.L is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUAG.L returned 1.37%/yr vs 15.23%/yr for CSP1.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IUAG.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности IUAG.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUAG.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUAG.L показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции IUAG.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 1.37% против 15.23% соответственно.
IUAG.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 1.37%
CSP1.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам IUAG.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAG.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Distributing | 0.03% | 7.04% | 1.36% | 5.02% | -12.86% | -2.00% | 7.04% | 8.64% | -0.37% | 3.49% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.28% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -5.65% | 21.38% |
Correlation
The correlation between IUAG.L and CSP1.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2011 г. | -0.05 |
The correlation between IUAG.L and CSP1.L shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUAG.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IUAG.L
CSP1.L
Сравнение IUAG.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Distributing (IUAG.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUAG.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.20 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 13.82 | -9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUAG.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.48 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.88 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.94 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.00 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок IUAG.L и CSP1.L
Максимальная просадка IUAG.L за все время составила -19.01%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAG.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUAG.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.01% | -33.51% | +14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -8.68% | +5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | -18.69% | +12.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -25.16% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.01% | -33.51% | +14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -0.55% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -3.87% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.01% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAG.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Distributing (IUAG.L) составляет 1.51%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что IUAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUAG.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.58% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 7.99% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 11.21% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.14% | 15.68% | -9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 16.12% | -10.86% |
Сравнение комиссий IUAG.L и CSP1.L
IUAG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAG.L и CSP1.L
Дивидендная доходность IUAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUAG.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Distributing | 3.89% | 3.72% | 3.62% | 3.02% | 2.12% | 1.72% | 2.05% | 2.64% | 2.44% | 2.04% | 1.72% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
IUAG.L and CSP1.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IUAG.L.
IUAG.L is categorized as Total Bond Market, while CSP1.L is S&P 500. IUAG.L tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for IUAG.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для IUAG.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор