Сравнение IUAE.L с SEAG.L
IUAE.L (iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and SEAG.L (iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both Total Bond Market funds from iShares - IUAE.L tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index while SEAG.L tracks the Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, IUAE.L returned -2.39%/yr vs -2.25%/yr for SEAG.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUAE.L charges 0.30%/yr vs 0.16%/yr for SEAG.L.
Доходность
Сравнение доходности IUAE.L и SEAG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUAE.L торгуется в EUR, в то время как SEAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEAG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUAE.L показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у SEAG.L с доходностью -1.38%.
IUAE.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- -1.23%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -2.39%
- 10 лет*
- —
SEAG.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.49%
- С начала года
- -1.38%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- -2.25%
- 10 лет*
- -0.45%
Сравнение доходности по годам IUAE.L и SEAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAE.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -1.23% | 4.73% | -0.64% | 2.65% | -15.00% | -2.82% | 5.50% | 5.75% | -1.04% |
SEAG.L iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | -1.38% | 0.77% | 2.37% | 7.00% | -16.89% | -3.46% | 3.65% | 7.07% | -0.86% |
Correlation
The correlation between IUAE.L and SEAG.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | 0.52 |
The correlation between IUAE.L and SEAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUAE.L vs. SEAG.L — Ранг доходности на риск
IUAE.L
SEAG.L
Сравнение IUAE.L c SEAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IUAE.L) и iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (SEAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUAE.L | SEAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.06 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | -0.08 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUAE.L и SEAG.L
Максимальная просадка IUAE.L за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки SEAG.L в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAE.L и SEAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUAE.L | SEAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -21.23% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -15.36% | +11.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.30% | -15.36% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -20.24% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.77% | -14.21% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -7.85% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 11.59% | -10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAE.L и SEAG.L
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IUAE.L) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (SEAG.L) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что IUAE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUAE.L | SEAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.09% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 3.41% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 19.38% | -15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 10.52% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 8.37% | -2.86% |
Сравнение комиссий IUAE.L и SEAG.L
IUAE.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SEAG.L в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAE.L и SEAG.L
IUAE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAE.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEAG.L iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.28% | 2.28% | 1.97% | 1.15% | 0.59% | 0.49% | 0.61% | 0.93% | 1.04% | 1.13% | 1.22% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
IUAE.L and SEAG.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEAG.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEAG.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for IUAE.L.
IUAE.L tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while SEAG.L tracks Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (EUR). Their fees differ too: 0.30% for IUAE.L and 0.16% for SEAG.L.
Подберите оптимальное распределение для IUAE.L и SEAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор