Сравнение IU5C.DE с EXV2.DE
IU5C.DE (iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)) and EXV2.DE (iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)) are both Communications Equities funds from iShares - IU5C.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Communication Services while EXV2.DE tracks the STOXX® Europe 600 Telecommunications. Both are passively managed. Over the past 5 years, IU5C.DE returned 12.43%/yr vs 10.41%/yr for EXV2.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IU5C.DE charges 0.15%/yr vs 0.47%/yr for EXV2.DE.
Доходность
Сравнение доходности IU5C.DE и EXV2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IU5C.DE показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у EXV2.DE с доходностью 26.64%.
IU5C.DE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
EXV2.DE
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 26.64%
- 6 месяцев
- 30.39%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 3.97%
Сравнение доходности по годам IU5C.DE и EXV2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IU5C.DE iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) | 3.08% | 12.25% | 46.75% | 50.73% | -37.12% | 31.78% | 11.48% | 35.88% | -11.68% |
EXV2.DE iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) | 26.64% | 16.14% | 20.74% | 7.73% | -14.23% | 14.83% | -12.76% | 5.29% | 1.34% |
Correlation
The correlation between IU5C.DE and EXV2.DE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between IU5C.DE and EXV2.DE has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IU5C.DE vs. EXV2.DE — Ранг доходности на риск
IU5C.DE
EXV2.DE
Сравнение IU5C.DE c EXV2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) и iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) (EXV2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IU5C.DE | EXV2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.14 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 6.51 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IU5C.DE | EXV2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.57 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.16 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок IU5C.DE и EXV2.DE
Максимальная просадка IU5C.DE за все время составила -39.23%, что меньше максимальной просадки EXV2.DE в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IU5C.DE и EXV2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IU5C.DE | EXV2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.23% | -52.20% | +12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.06% | -7.66% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.61% | -9.60% | -14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.23% | -21.16% | -18.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -2.36% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -21.97% | +13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.51% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IU5C.DE и EXV2.DE
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) составляет 4.12%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) (EXV2.DE) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что IU5C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IU5C.DE | EXV2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 6.03% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 12.36% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 15.35% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 14.06% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 16.01% | +3.90% |
Сравнение комиссий IU5C.DE и EXV2.DE
IU5C.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXV2.DE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IU5C.DE и EXV2.DE
IU5C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV2.DE iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) | 1.99% | 2.38% | 2.85% | 3.28% | 2.84% | 2.14% | 2.67% | 3.56% | 3.52% | 13.78% | 3.96% | 4.01% |
IU5C.DE iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IU5C.DE and EXV2.DE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IU5C.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IU5C.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for EXV2.DE.
IU5C.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Communication Services, while EXV2.DE tracks STOXX® Europe 600 Telecommunications. Their fees differ too: 0.15% for IU5C.DE and 0.47% for EXV2.DE.
Подберите оптимальное распределение для IU5C.DE и EXV2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор