Сравнение EXV2.DE с LTCM.DE
EXV2.DE (iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)) and LTCM.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Acc) are both Communications Equities funds tracking the STOXX® Europe 600 Telecommunications, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV2.DE returned 3.97%/yr vs 4.00%/yr for LTCM.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV2.DE charges 0.47%/yr vs 0.30%/yr for LTCM.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV2.DE и LTCM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXV2.DE показывает доходность 26.64%, а LTCM.DE немного выше – 26.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXV2.DE имеют среднегодовую доходность 3.97%, а акции LTCM.DE немного впереди с 4.00%.
EXV2.DE
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 26.64%
- 6 месяцев
- 30.39%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 3.97%
LTCM.DE
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 26.77%
- 6 месяцев
- 29.84%
- 1 год
- 24.16%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам EXV2.DE и LTCM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV2.DE iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) | 26.64% | 16.14% | 20.74% | 7.73% | -14.23% | 14.83% | -12.76% | 5.29% | -9.19% | 0.27% |
LTCM.DE Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Acc | 26.77% | 15.77% | 20.76% | 7.89% | -13.99% | 14.35% | -12.67% | 5.36% | -8.87% | 0.74% |
Correlation
The correlation between EXV2.DE and LTCM.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2007 г. | 0.70 |
Over the past year, EXV2.DE and LTCM.DE have become more correlated (0.99) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV2.DE vs. LTCM.DE — Ранг доходности на риск
EXV2.DE
LTCM.DE
Сравнение EXV2.DE c LTCM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) (EXV2.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Acc (LTCM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV2.DE | LTCM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.14 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 6.46 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV2.DE | LTCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.80 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.30 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.22 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок EXV2.DE и LTCM.DE
Максимальная просадка EXV2.DE за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки LTCM.DE в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV2.DE и LTCM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV2.DE | LTCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -47.69% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -7.67% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.60% | -9.60% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.16% | -21.10% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.75% | -31.91% | -5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -2.38% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -21.45% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.48% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV2.DE и LTCM.DE
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) (EXV2.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Acc (LTCM.DE) имеют волатильность 6.03% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV2.DE | LTCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 6.12% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 12.40% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 15.36% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 15.74% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 18.36% | -2.35% |
Сравнение комиссий EXV2.DE и LTCM.DE
EXV2.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии LTCM.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV2.DE и LTCM.DE
Дивидендная доходность EXV2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как LTCM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV2.DE iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) | 1.99% | 2.38% | 2.85% | 3.28% | 2.84% | 2.14% | 2.67% | 3.56% | 3.52% | 13.78% | 3.96% | 4.01% |
LTCM.DE Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, EXV2.DE and LTCM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LTCM.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LTCM.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for EXV2.DE.
Both ETFs track STOXX® Europe 600 Telecommunications. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.47% for EXV2.DE and 0.30% for LTCM.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV2.DE и LTCM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор