PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITRAX с AYBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITRAX с AYBLX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ITRAX (VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio) and AYBLX (Pioneer Balanced ESG Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, ITRAX returned 10.52%/yr vs 10.62%/yr for AYBLX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ITRAX charges 1.24%/yr vs 0.65%/yr for AYBLX.

Доходность

Сравнение доходности ITRAX и AYBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITRAX) и Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITRAX показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у AYBLX с доходностью 13.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITRAX имеют среднегодовую доходность 10.52%, а акции AYBLX немного впереди с 10.62%.

ITRAX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.09%
С начала года
3.45%
6 месяцев
1.59%
1 год
8.47%
3 года*
11.39%
5 лет*
7.29%
10 лет*
10.52%

AYBLX

1 день
0.42%
1 месяц
0.30%
С начала года
13.44%
6 месяцев
12.73%
1 год
30.34%
3 года*
17.34%
5 лет*
9.34%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITRAX и AYBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITRAX
VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		3.45%10.14%12.12%18.26%-12.54%17.94%17.52%23.99%-0.12%14.74%
AYBLX
Pioneer Balanced ESG Fund		13.44%19.80%9.64%15.41%-14.39%15.48%12.92%22.22%-4.43%15.19%

Correlation

The correlation between ITRAX and AYBLX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.86

The correlation between ITRAX and AYBLX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio

Pioneer Balanced ESG Fund

Часто сравнивают с ITRAX:
ITRAX с IPHYXITRAX с FSRRXITRAX с FSRKXITRAX с IFTIXITRAX с IOEZXITRAX с IRVIXITRAX с FIQDX
Часто сравнивают с AYBLX:
AYBLX с FSIRXAYBLX с MHELXAYBLX с FSRRXAYBLX с PINDXAYBLX с SYFFXAYBLX с FSRKXAYBLX с FCSRX

Доходность на риск

ITRAX vs. AYBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITRAX
Ранг доходности на риск ITRAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITRAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AYBLX
Ранг доходности на риск AYBLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYBLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYBLX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYBLX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYBLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYBLX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITRAX c AYBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITRAX) и Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITRAXAYBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
3.07

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
4.31

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.56

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

4.76

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

22.03

-19.50

ITRAX vs. AYBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITRAX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа AYBLX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITRAX и AYBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITRAX и AYBLX

Максимальная просадка ITRAX за все время составила -42.74%, что больше максимальной просадки AYBLX в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRAX и AYBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITRAXAYBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.74%

-36.28%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-6.41%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.99%

-13.39%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-20.26%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.01%

-24.24%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-1.00%

-7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-3.78%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

1.38%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ITRAX и AYBLX

Текущая волатильность для VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITRAX) составляет 3.01%, в то время как у Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что ITRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITRAXAYBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.76%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

7.88%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

9.98%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

11.14%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

11.32%

+1.36%

Сравнение комиссий ITRAX и AYBLX

ITRAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии AYBLX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRAX и AYBLX

Дивидендная доходность ITRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.75%, что больше доходности AYBLX в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AYBLX
Pioneer Balanced ESG Fund		3.26%3.58%2.59%1.76%3.23%8.61%4.12%6.03%9.97%9.42%2.63%4.14%
ITRAX
VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		16.75%17.33%2.68%11.74%17.12%13.46%8.70%6.53%10.32%5.87%10.79%16.34%

Часто задаваемые вопросы

ITRAX and AYBLX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AYBLX has higher volatility (3.76%) compared to ITRAX (3.01%). In terms of maximum drawdown, ITRAX dropped -42.74% vs AYBLX's -36.28%.

AYBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITRAX и AYBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор