Сравнение ITPS.L с TIP5.L
ITPS.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and TIP5.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - ITPS.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD while TIP5.L tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITPS.L returned 2.04%/yr vs 4.41%/yr for TIP5.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITPS.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for TIP5.L.
Доходность
Сравнение доходности ITPS.L и TIP5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITPS.L торгуется в GBP, в то время как TIP5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIP5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITPS.L показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у TIP5.L с доходностью 2.15%.
ITPS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.38%
TIP5.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITPS.L и TIP5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.40% | -0.29% | 3.57% | -2.08% | -2.35% | 7.75% | 7.12% | 5.33% | 4.25% | -2.40% |
TIP5.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 2.15% | -1.35% | 6.73% | -0.97% | 8.82% | 6.42% | 1.83% | 0.91% | 6.52% | -3.93% |
Correlation
The correlation between ITPS.L and TIP5.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.73 |
The correlation between ITPS.L and TIP5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITPS.L vs. TIP5.L — Ранг доходности на риск
ITPS.L
TIP5.L
Сравнение ITPS.L c TIP5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITPS.L | TIP5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 2.76 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITPS.L | TIP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.80 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.53 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.33 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ITPS.L и TIP5.L
Максимальная просадка ITPS.L за все время составила -37.27%, что больше максимальной просадки TIP5.L в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPS.L и TIP5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITPS.L | TIP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.27% | -16.56% | -20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -5.59% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.85% | -8.61% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.72% | -16.56% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -5.18% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -6.55% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.95% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITPS.L и TIP5.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) имеют волатильность 1.70% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITPS.L | TIP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.70% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 5.09% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.30% | 6.67% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.76% | 8.39% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 8.74% | +1.60% |
Сравнение комиссий ITPS.L и TIP5.L
ITPS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии TIP5.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITPS.L и TIP5.L
ITPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP5.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 5.81% | 5.93% | 6.97% | 5.15% | 0.34% | 0.37% | 3.00% | 3.27% | 2.99% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
ITPS.L and TIP5.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIP5.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIP5.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for ITPS.L.
ITPS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while TIP5.L tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Their fees differ too: 0.12% for ITPS.L and 0.10% for TIP5.L.
Подберите оптимальное распределение для ITPS.L и TIP5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор