Сравнение ITPS.L с SMEA.L
ITPS.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and SMEA.L (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - ITPS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while SMEA.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITPS.L returned 2.16%/yr vs 9.74%/yr for SMEA.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ITPS.L и SMEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITPS.L торгуется в GBP, в то время как SMEA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMEA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITPS.L показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у SMEA.L с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции ITPS.L уступали акциям SMEA.L по среднегодовой доходности: 2.16% против 9.74% соответственно.
ITPS.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.28%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 2.16%
SMEA.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- 4.63%
- С начала года
- 8.01%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 9.74%
Сравнение доходности по годам ITPS.L и SMEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.84% | -0.29% | 3.57% | -2.08% | -2.35% | 7.75% | 7.12% | 5.33% | 4.25% | -6.03% |
SMEA.L iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 8.01% | 25.88% | 3.68% | 13.36% | -3.48% | 16.94% | 2.44% | 19.59% | -9.45% | 14.92% |
Correlation
The correlation between ITPS.L and SMEA.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г. | -0.06 |
The correlation between ITPS.L and SMEA.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITPS.L vs. SMEA.L — Ранг доходности на риск
ITPS.L
SMEA.L
Сравнение ITPS.L c SMEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITPS.L | SMEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.75 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 6.20 | -4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITPS.L и SMEA.L
Максимальная просадка ITPS.L за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки SMEA.L в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPS.L и SMEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITPS.L | SMEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -30.06% | -69.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -10.56% | +5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.71% | -14.06% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -15.76% | -9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.63% | -28.56% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.78% | -2.53% | -96.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.91% | -6.62% | -87.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.98% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITPS.L и SMEA.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) составляет 1.52%, в то время как у iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что ITPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITPS.L | SMEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 3.23% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 10.53% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 12.22% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 18.17% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 16.97% | -0.49% |
Сравнение комиссий ITPS.L и SMEA.L
И ITPS.L, и SMEA.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITPS.L и SMEA.L
Ни ITPS.L, ни SMEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITPS.L and SMEA.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITPS.L and SMEA.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
ITPS.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SMEA.L is Europe Equities. ITPS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while SMEA.L tracks MSCI Europe NR EUR.
Подберите оптимальное распределение для ITPS.L и SMEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор