Сравнение ITPS.L с SGLN.L
ITPS.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - ITPS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITPS.L returned 3.38%/yr vs 14.27%/yr for SGLN.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ITPS.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITPS.L торгуется в GBP, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITPS.L показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции ITPS.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 3.38% против 14.27% соответственно.
ITPS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.38%
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам ITPS.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.40% | -0.29% | 3.57% | -2.08% | -2.35% | 7.75% | 7.12% | 5.33% | 4.25% | -6.03% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between ITPS.L and SGLN.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.33 |
The correlation between ITPS.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITPS.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
ITPS.L
SGLN.L
Сравнение ITPS.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITPS.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.91 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 5.05 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITPS.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.45 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 1.23 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.90 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.55 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ITPS.L и SGLN.L
Максимальная просадка ITPS.L за все время составила -37.27%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPS.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITPS.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.27% | -41.71% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -17.57% | +12.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.85% | -17.57% | +9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.72% | -17.57% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.72% | -21.91% | +6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -16.01% | +8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -14.76% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 6.67% | -4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITPS.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) составляет 1.70%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что ITPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITPS.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 5.08% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 20.08% | -15.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.30% | 23.19% | -16.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.76% | 16.30% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 15.78% | -5.44% |
Сравнение комиссий ITPS.L и SGLN.L
И ITPS.L, и SGLN.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITPS.L и SGLN.L
Ни ITPS.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITPS.L and SGLN.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITPS.L and SGLN.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
ITPS.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SGLN.L is Gold. ITPS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price.
Подберите оптимальное распределение для ITPS.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор