Сравнение ITPS.L с IBTU.L
ITPS.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ITPS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while IBTU.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITPS.L returned 2.04%/yr vs 4.50%/yr for IBTU.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITPS.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for IBTU.L.
Доходность
Сравнение доходности ITPS.L и IBTU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITPS.L торгуется в GBP, в то время как IBTU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITPS.L показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у IBTU.L с доходностью 1.80%.
ITPS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.38%
IBTU.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITPS.L и IBTU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.40% | -0.29% | 3.57% | -2.08% | -2.35% | 7.75% | 7.12% | 5.91% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.77% | -3.07% | 7.07% | -0.29% | 13.11% | 0.93% | -2.00% | 0.34% |
Correlation
The correlation between ITPS.L and IBTU.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between ITPS.L and IBTU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITPS.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск
ITPS.L
IBTU.L
Сравнение ITPS.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITPS.L | IBTU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 2.64 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITPS.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.76 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.53 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.27 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ITPS.L и IBTU.L
Максимальная просадка ITPS.L за все время составила -37.27%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPS.L и IBTU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITPS.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.27% | -19.01% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -5.12% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.85% | -9.80% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.72% | -15.91% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -6.04% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -9.25% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.89% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITPS.L и IBTU.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) имеют волатильность 1.70% и 1.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITPS.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.75% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 4.96% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.30% | 6.55% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.76% | 8.45% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 8.76% | +1.58% |
Сравнение комиссий ITPS.L и IBTU.L
ITPS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITPS.L и IBTU.L
ITPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.07% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% |
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITPS.L and IBTU.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for ITPS.L.
ITPS.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IBTU.L is Government Bonds. ITPS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.12% for ITPS.L and 0.07% for IBTU.L.
Подберите оптимальное распределение для ITPS.L и IBTU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор