Сравнение ITPS.L с IBTA.L
ITPS.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - ITPS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while IBTA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITPS.L returned 2.04%/yr vs 2.97%/yr for IBTA.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITPS.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for IBTA.L.
Доходность
Сравнение доходности ITPS.L и IBTA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITPS.L торгуется в GBP, в то время как IBTA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITPS.L показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у IBTA.L с доходностью 0.86%.
ITPS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.38%
IBTA.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITPS.L и IBTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.40% | -0.29% | 3.57% | -2.08% | -2.35% | 7.75% | 7.12% | 5.33% | 4.25% | -6.72% |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.83% | -2.20% | 5.93% | -1.06% | 7.69% | 0.30% | 0.11% | -0.36% | 7.45% | -7.49% |
Correlation
The correlation between ITPS.L and IBTA.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г. | 0.69 |
The correlation between ITPS.L and IBTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITPS.L vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск
ITPS.L
IBTA.L
Сравнение ITPS.L c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITPS.L | IBTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.85 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 2.34 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITPS.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.69 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.36 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.13 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ITPS.L и IBTA.L
Максимальная просадка ITPS.L за все время составила -37.27%, что больше максимальной просадки IBTA.L в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPS.L и IBTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITPS.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.27% | -18.45% | -18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -5.21% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.85% | -9.27% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.72% | -16.67% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -7.85% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -8.99% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.89% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITPS.L и IBTA.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) имеют волатильность 1.70% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITPS.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.65% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 4.90% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.30% | 6.36% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.76% | 8.23% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 8.51% | +1.83% |
Сравнение комиссий ITPS.L и IBTA.L
ITPS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IBTA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITPS.L и IBTA.L
Ни ITPS.L, ни IBTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITPS.L and IBTA.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for ITPS.L.
ITPS.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IBTA.L is Government Bonds. ITPS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. Their fees differ too: 0.12% for ITPS.L and 0.07% for IBTA.L.
Подберите оптимальное распределение для ITPS.L и IBTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор