Сравнение ITPS.L с IB01.L
ITPS.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - ITPS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITPS.L returned 2.04%/yr vs 4.50%/yr for IB01.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITPS.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности ITPS.L и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITPS.L торгуется в GBP, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITPS.L показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 1.83%.
ITPS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.38%
IB01.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITPS.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.40% | -0.29% | 3.57% | -2.08% | -2.35% | 7.75% | 7.12% | 5.91% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.83% | -3.10% | 7.09% | -0.32% | 13.10% | 0.95% | -2.08% | 0.41% |
Correlation
The correlation between ITPS.L and IB01.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between ITPS.L and IB01.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITPS.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
ITPS.L
IB01.L
Сравнение ITPS.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITPS.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 2.60 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITPS.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.75 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.53 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.26 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ITPS.L и IB01.L
Максимальная просадка ITPS.L за все время составила -37.27%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPS.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITPS.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.27% | -19.26% | -18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -5.16% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.85% | -9.81% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.72% | -15.94% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -6.08% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -9.35% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.90% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITPS.L и IB01.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) составляет 1.70%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что ITPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITPS.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.80% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 4.96% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.30% | 6.60% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.76% | 8.47% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 8.81% | +1.53% |
Сравнение комиссий ITPS.L и IB01.L
ITPS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITPS.L и IB01.L
Ни ITPS.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITPS.L and IB01.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for ITPS.L.
ITPS.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IB01.L is Government Bonds. ITPS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.12% for ITPS.L and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для ITPS.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор