Сравнение ITPS.L с EMIM.L
ITPS.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - ITPS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while EMIM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITPS.L returned 3.38%/yr vs 11.09%/yr for EMIM.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ITPS.L charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for EMIM.L.
Доходность
Сравнение доходности ITPS.L и EMIM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITPS.L торгуется в GBP, в то время как EMIM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITPS.L показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции ITPS.L уступали акциям EMIM.L по среднегодовой доходности: 3.38% против 11.09% соответственно.
ITPS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.38%
EMIM.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 25.19%
- 1 год
- 49.71%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам ITPS.L и EMIM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.40% | -0.29% | 3.57% | -2.08% | -2.35% | 7.75% | 7.12% | 5.33% | 4.25% | -6.03% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 24.23% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -10.17% | 0.74% | 14.91% | 12.69% | -9.32% | 24.72% |
Correlation
The correlation between ITPS.L and EMIM.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2014 г. | 0.11 |
The correlation between ITPS.L and EMIM.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITPS.L vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск
ITPS.L
EMIM.L
Сравнение ITPS.L c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITPS.L | EMIM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.57 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 4.63 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 16.57 | -13.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITPS.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 3.04 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.55 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.62 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ITPS.L и EMIM.L
Максимальная просадка ITPS.L за все время составила -37.27%, что больше максимальной просадки EMIM.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPS.L и EMIM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITPS.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.27% | -31.70% | -5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -10.92% | +5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.85% | -15.56% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.72% | -21.98% | +6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.72% | -26.46% | +10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -2.39% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -8.71% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 3.06% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITPS.L и EMIM.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) составляет 1.70%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что ITPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITPS.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 7.03% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 14.14% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.30% | 16.67% | -10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.76% | 15.82% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 17.81% | -7.47% |
Сравнение комиссий ITPS.L и EMIM.L
ITPS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EMIM.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITPS.L и EMIM.L
Ни ITPS.L, ни EMIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITPS.L and EMIM.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITPS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITPS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for EMIM.L.
ITPS.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while EMIM.L is Emerging Markets Equities. ITPS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while EMIM.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.12% for ITPS.L and 0.18% for EMIM.L.
Подберите оптимальное распределение для ITPS.L и EMIM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор