Сравнение ITPG.L с LQDH.L
ITPG.L (iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and LQDH.L (iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ITPG.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD), while LQDH.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, ITPG.L returned -0.13%/yr vs 5.85%/yr for LQDH.L. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. ITPG.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.L.
Доходность
Сравнение доходности ITPG.L и LQDH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITPG.L торгуется в GBP, в то время как LQDH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQDH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITPG.L показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у LQDH.L с доходностью 2.61%.
ITPG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- —
LQDH.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение доходности по годам ITPG.L и LQDH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPG.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.96% | 6.20% | 1.89% | 2.58% | -13.77% | 6.17% | 10.05% | 6.89% | -1.16% |
LQDH.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) | 2.61% | -2.55% | 10.16% | 5.96% | 12.21% | 1.87% | -2.19% | 6.54% | 5.89% |
Correlation
The correlation between ITPG.L and LQDH.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г. | -0.16 |
The correlation between ITPG.L and LQDH.L shifts across timeframes, from -0.21 (5 years) to -0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITPG.L vs. LQDH.L — Ранг доходности на риск
ITPG.L
LQDH.L
Сравнение ITPG.L c LQDH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITPG.L) и iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (LQDH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITPG.L | LQDH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.06 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 2.84 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITPG.L и LQDH.L
Максимальная просадка ITPG.L за все время составила -16.78%, что меньше максимальной просадки LQDH.L в -17.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPG.L и LQDH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITPG.L | LQDH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.78% | -17.83% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -4.07% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.74% | -9.62% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.78% | -10.90% | -5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -2.51% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -4.31% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.52% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITPG.L и LQDH.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITPG.L) составляет 0.98%, в то время как у iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (LQDH.L) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что ITPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITPG.L | LQDH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.82% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 5.37% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 7.01% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 8.94% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 9.87% | -3.52% |
Сравнение комиссий ITPG.L и LQDH.L
ITPG.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LQDH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITPG.L и LQDH.L
Дивидендная доходность ITPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности LQDH.L в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPG.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.66% | 4.56% | 4.62% | 1.50% | 1.24% | 1.09% | 2.03% | 2.79% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDH.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) | 4.33% | 4.66% | 5.52% | 4.83% | 2.07% | 1.55% | 2.45% | 3.52% | 2.87% | 2.14% | 2.46% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
ITPG.L and LQDH.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITPG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITPG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for LQDH.L.
ITPG.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while LQDH.L is Global Corporate Bonds. ITPG.L tracks BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD), while LQDH.L tracks IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD). Their fees differ too: 0.12% for ITPG.L and 0.25% for LQDH.L.
Подберите оптимальное распределение для ITPG.L и LQDH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор