PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITPA.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITPA.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITPA.L и SWDA.L


2026 (YTD)20252024
ITPA.L
iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)
0.26%6.54%1.72%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-1.30%12.64%10.66%
Разные валюты инструментов

ITPA.L торгуется в GBP, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITPA.L показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -1.30%.


ITPA.L

1 день
0.15%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.36%
1 год
2.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SWDA.L

1 день
1.95%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
2.30%
1 год
16.83%
3 года*
14.80%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий ITPA.L и SWDA.L

ITPA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ITPA.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITPA.L
Ранг доходности на риск ITPA.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITPA.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITPA.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITPA.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITPA.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITPA.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина

SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITPA.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITPA.LSWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.19

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.66

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

2.57

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

9.40

-6.81

ITPA.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITPA.L на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа SWDA.L равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITPA.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITPA.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.19

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.84

0.00

Корреляция

Корреляция между ITPA.L и SWDA.L составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITPA.L и SWDA.L

Ни ITPA.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ITPA.L и SWDA.L

Максимальная просадка ITPA.L за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPA.L и SWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ITPA.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-25.58%

+21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-10.26%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-3.59%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-3.52%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.79%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ITPA.L и SWDA.L

Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) составляет 1.35%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что ITPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITPA.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

4.34%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

8.09%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

14.18%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

13.38%

-8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

14.51%

-9.48%