Сравнение ITPA.L с ITPS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L).

ITPA.L и ITPS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. ITPS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ITPA.L и ITPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITPA.L и ITPS.L

	2026 (YTD)	2025	2024
ITPA.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)	0.26%	6.54%	1.72%
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)	1.26%	-0.29%	2.66%

Доходность по периодам

С начала года, ITPA.L показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у ITPS.L с доходностью 1.26%.

ITPA.L

1 день: 0.15%

1 месяц: -0.91%

С начала года: 0.26%

6 месяцев: 0.36%

1 год: 2.50%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

ITPS.L

1 день: -0.79%

1 месяц: -0.50%

С начала года: 1.26%

6 месяцев: 1.55%

1 год: -0.32%

3 года*: 0.66%

5 лет*: 2.05%

10 лет*: 3.17%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)

Название символа

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ITPA.L:

ITPA.L с GILG.L ITPA.L с TIPA.L ITPA.L с TIPG.L ITPA.L с SGIL.L ITPA.L с GILI.L ITPA.L с XGIU.L ITPA.L с IGIL.L

Часто сравнивают с ITPS.L:

ITPS.L с IDTP.L ITPS.L с TIPZ ITPS.L с TPSA.AS ITPS.L с IITU.L ITPS.L с VUAG.L ITPS.L с STIP ITPS.L с BND

Сравнение комиссий ITPA.L и ITPS.L

И ITPA.L, и ITPS.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITPA.L

iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)

ITPS.L

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

ITPA.L vs. ITPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITPA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ITPS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITPA.L c ITPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ITPA.L	ITPS.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.49	-0.04	+0.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.68	-0.01	+0.69
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.00	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.69	0.04	+0.65
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.59	0.08	+2.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITPA.L vs. ITPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITPA.L на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа ITPS.L равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITPA.L и ITPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ITPA.L	ITPS.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.49	-0.04	+0.53
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.23	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.31	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.84	0.28	+0.56

Корреляция

Корреляция между ITPA.L и ITPS.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITPA.L и ITPS.L

Ни ITPA.L, ни ITPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ITPA.L и ITPS.L

Максимальная просадка ITPA.L за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки ITPS.L в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPA.L и ITPS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	ITPA.L	ITPS.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-4.08%	-37.27%	+33.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.08%	-7.12%	+3.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-15.72%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-15.72%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.21%	-8.06%	+6.85%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.04%	-10.71%	+9.67%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.09%	3.91%	-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ITPA.L и ITPS.L

Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) составляет 1.35%, в то время как у iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что ITPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ITPA.L	ITPS.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.35%	2.14%	-0.79%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.33%	4.48%	-2.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.12%	7.39%	-2.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.03%	8.78%	-3.75%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.03%	10.37%	-5.34%

Сравнение ITPA.L с ITPS.L

Доходность

Сравнение доходности ITPA.L и ITPS.L

Сравнение доходности по годам ITPA.L и ITPS.L

Доходность по периодам

ITPA.L

ITPS.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ITPA.L и ITPS.L

Доходность на риск

ITPA.L vs. ITPS.L — Ранг доходности на риск

ITPA.L

ITPS.L

Сравнение ITPA.L c ITPS.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ITPA.L vs. ITPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITPA.L и ITPS.L

Просадки

Сравнение просадок ITPA.L и ITPS.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ITPA.L и ITPS.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)