PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEK.L с INTL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEK.L с INTL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITEK.L (HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds - ITEK.L tracks the Solactive Innovative Technologies Index while INTL.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITEK.L returned 6.54%/yr vs 16.00%/yr for INTL.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ITEK.L charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for INTL.L.

Доходность

Сравнение доходности ITEK.L и INTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ITEK.L торгуется в USD, в то время как INTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITEK.L показывает доходность 24.28%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью 48.66%.

ITEK.L

1 день
0.19%
1 месяц
13.86%
С начала года
24.28%
6 месяцев
20.34%
1 год
44.45%
3 года*
25.22%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

INTL.L

1 день
-0.67%
1 месяц
18.66%
С начала года
48.66%
6 месяцев
49.24%
1 год
91.38%
3 года*
34.19%
5 лет*
16.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEK.L и INTL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ITEK.L
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		24.28%18.69%12.39%51.33%-45.52%7.82%62.55%21.63%
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc		48.66%23.14%11.68%56.56%-42.06%16.29%74.16%35.80%

Correlation

The correlation between ITEK.L and INTL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2019 г.

0.83

The correlation between ITEK.L and INTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITEK.L и INTL.L

Секторы
ITEK.L
INTL.L

Технологии

43.4%
79.3%

Коммуникационные услуги

16.7%
8.6%

Промышленность

12.0%
2.4%

Здравоохранение

9.2%
2.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
5.6%

Финансовые услуги

8.5%
0.9%

Сырьевые материалы

1.3%

-

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ITEK.L
43.4%
INTL.L
79.3%

Коммуникационные услуги

ITEK.L
16.7%
INTL.L
8.6%

Промышленность

ITEK.L
12.0%
INTL.L
2.4%

Здравоохранение

ITEK.L
9.2%
INTL.L
2.4%

Потребительский циклический сектор

ITEK.L
9.0%
INTL.L
5.6%

Финансовые услуги

ITEK.L
8.5%
INTL.L
0.9%

Сырьевые материалы

ITEK.L
1.3%
INTL.L

-

Потребительский защитный сектор

ITEK.L

-

INTL.L
0.8%

Энергетика

ITEK.L

-

INTL.L

-

Недвижимость

ITEK.L

-

INTL.L

-

Коммунальные услуги

ITEK.L

-

INTL.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с ITEK.L:
ITEK.L с ARKKITEK.L с VGTITEK.L с NUKL.DEITEK.L с VUAA.DEITEK.L с EMQQ.LITEK.L с CLMP.LITEK.L с ARMY
Часто сравнивают с INTL.L:
INTL.L с AIAI.LINTL.L с RBTX.LINTL.L с SMGB.LINTL.L с THNQINTL.L с EQGB.LINTL.L с IITU.LINTL.L с HNSS.L

Доходность на риск

ITEK.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEK.L
Ранг доходности на риск ITEK.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEK.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEK.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEK.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEK.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEK.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
INTL.L
Ранг доходности на риск INTL.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEK.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITEK.LINTL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
3.47

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
4.18

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

5.91

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

18.42

-13.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITEK.L vs. INTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEK.L на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа INTL.L равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEK.L и INTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITEK.LINTL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

3.47

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.58

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.91

-0.35

Просадки

Сравнение просадок ITEK.L и INTL.L

Максимальная просадка ITEK.L за все время составила -54.15%, что больше максимальной просадки INTL.L в -48.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEK.L и INTL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEK.LINTL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-48.41%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-15.38%

-6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.11%

-31.15%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.31%

-46.21%

-7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.19%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.45%

-13.96%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

4.94%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEK.L и INTL.L

Текущая волатильность для HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) составляет 8.72%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что ITEK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEK.LINTL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

9.61%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

19.60%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

26.18%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

27.54%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.72%

28.09%

-1.37%

Сравнение комиссий ITEK.L и INTL.L

ITEK.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии INTL.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEK.L и INTL.L

Ни ITEK.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ITEK.L and INTL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INTL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INTL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for ITEK.L.

ITEK.L tracks Solactive Innovative Technologies Index, while INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: HANetf and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for ITEK.L and 0.40% for INTL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEK.L и INTL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор