Сравнение ITEK.L с FEPG.L
ITEK.L (HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and FEPG.L (REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ITEK.L is a Technology Equities fund tracking the Solactive Innovative Technologies Index, while FEPG.L is a Derivative Income fund actively managed by HANetf. ITEK.L is passively managed, while FEPG.L is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ITEK.L charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for FEPG.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEK.L и FEPG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITEK.L показывает доходность 24.28%, что значительно выше, чем у FEPG.L с доходностью -4.53%.
ITEK.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 13.86%
- С начала года
- 24.28%
- 6 месяцев
- 20.34%
- 1 год
- 44.45%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
FEPG.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEK.L и FEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITEK.L HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 24.28% | 7.02% |
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | -4.53% | 1.39% |
Correlation
The correlation between ITEK.L and FEPG.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEK.L vs. FEPG.L — Ранг доходности на риск
ITEK.L
FEPG.L
Сравнение ITEK.L c FEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) и REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEK.L | FEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEK.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.21 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок ITEK.L и FEPG.L
Максимальная просадка ITEK.L за все время составила -54.15%, что больше максимальной просадки FEPG.L в -23.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEK.L и FEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEK.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.15% | -23.44% | -30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -13.04% | +11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -9.61% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEK.L и FEPG.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEK.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 17.30% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 17.30% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 17.30% | +9.42% |
Сравнение комиссий ITEK.L и FEPG.L
ITEK.L берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FEPG.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEK.L и FEPG.L
ITEK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | 0.27% | 0.15% |
ITEK.L HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITEK.L and FEPG.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITEK.L is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITEK.L is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for FEPG.L.
ITEK.L is categorized as Technology Equities, while FEPG.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for ITEK.L and 0.65% for FEPG.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEK.L и FEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор