Сравнение ITEH.L с UKG5.L
ITEH.L (iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and UKG5.L (L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - ITEH.L tracks the Bloomberg Italy Treasury Bond Index while UKG5.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITEH.L returned 0.85%/yr vs 0.42%/yr for UKG5.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ITEH.L charges 0.22%/yr vs 0.06%/yr for UKG5.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEH.L и UKG5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEH.L торгуется в USD, в то время как UKG5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UKG5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITEH.L показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у UKG5.L с доходностью -1.06%.
ITEH.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- -0.47%
- С начала года
- 0.16%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- —
UKG5.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- -1.06%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEH.L и UKG5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEH.L iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.16% | 5.18% | 6.60% | 11.65% | -15.12% | -2.50% | 0.53% |
UKG5.L L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | -1.06% | 12.99% | 0.67% | 9.39% | -14.90% | -2.55% | 1.92% |
Correlation
The correlation between ITEH.L and UKG5.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEH.L vs. UKG5.L — Ранг доходности на риск
ITEH.L
UKG5.L
Сравнение ITEH.L c UKG5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (ITEH.L) и L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITEH.L | UKG5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.03 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.21 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 0.49 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITEH.L и UKG5.L
Максимальная просадка ITEH.L за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки UKG5.L в -31.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEH.L и UKG5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEH.L | UKG5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -31.23% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -5.29% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | -9.38% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -30.06% | +10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -2.17% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -9.38% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.29% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEH.L и UKG5.L
Текущая волатильность для iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (ITEH.L) составляет 1.17%, в то время как у L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что ITEH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UKG5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEH.L | UKG5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.87% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 5.57% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 7.57% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 9.34% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.23% | 9.11% | -1.88% |
Сравнение комиссий ITEH.L и UKG5.L
ITEH.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии UKG5.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEH.L и UKG5.L
ITEH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UKG5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ITEH.L iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UKG5.L L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | 1.93% | 3.94% | 3.66% | 2.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
ITEH.L and UKG5.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UKG5.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UKG5.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.22% for ITEH.L.
ITEH.L tracks Bloomberg Italy Treasury Bond Index, while UKG5.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.22% for ITEH.L and 0.06% for UKG5.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEH.L и UKG5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор