Сравнение ITEH.L с PRIR.L
ITEH.L (iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and PRIR.L (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)) are both European Government Bonds funds - ITEH.L tracks the Bloomberg Italy Treasury Bond Index while PRIR.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITEH.L returned 0.85%/yr vs -3.17%/yr for PRIR.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEH.L charges 0.22%/yr vs 0.05%/yr for PRIR.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEH.L и PRIR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEH.L торгуется в USD, в то время как PRIR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITEH.L показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у PRIR.L с доходностью -3.02%.
ITEH.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- -0.47%
- С начала года
- 0.16%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- —
PRIR.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- -2.08%
- С начала года
- -3.02%
- 1 год
- -1.27%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -3.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEH.L и PRIR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEH.L iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.16% | 5.18% | 6.60% | 11.65% | -15.12% | -2.50% | 8.95% | 13.16% |
PRIR.L Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | -3.02% | 13.84% | -4.64% | 10.35% | -22.80% | -10.57% | 14.02% | -7.49% |
Correlation
The correlation between ITEH.L and PRIR.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г. | 0.54 |
The correlation between ITEH.L and PRIR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEH.L vs. PRIR.L — Ранг доходности на риск
ITEH.L
PRIR.L
Сравнение ITEH.L c PRIR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (ITEH.L) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITEH.L | PRIR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.20 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | -0.43 | +2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITEH.L и PRIR.L
Максимальная просадка ITEH.L за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки PRIR.L в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEH.L и PRIR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEH.L | PRIR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -38.09% | +18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -6.43% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | -10.08% | +6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -35.07% | +15.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -20.23% | +18.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -18.32% | +13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.94% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEH.L и PRIR.L
Текущая волатильность для iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (ITEH.L) составляет 1.17%, в то время как у Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что ITEH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEH.L | PRIR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.64% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 6.61% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 8.36% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 10.47% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.23% | 11.45% | -4.22% |
Сравнение комиссий ITEH.L и PRIR.L
ITEH.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PRIR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEH.L и PRIR.L
ITEH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEH.L iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIR.L Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | 2.80% | 2.72% | 2.07% | 1.88% | 1.84% | 1.56% | 1.64% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
ITEH.L and PRIR.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for ITEH.L.
ITEH.L tracks Bloomberg Italy Treasury Bond Index, while PRIR.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.22% for ITEH.L and 0.05% for PRIR.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEH.L и PRIR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор