Сравнение ITEC.L с VPNG.L
ITEC.L (SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF) and VPNG.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - ITEC.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while VPNG.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ITEC.L returned 24.64%/yr vs 31.62%/yr for VPNG.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEC.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for VPNG.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEC.L и VPNG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEC.L торгуется в EUR, в то время как VPNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPNG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITEC.L показывает доходность 50.84%, а VPNG.L немного выше – 52.13%.
ITEC.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 20.47%
- С начала года
- 50.84%
- 6 месяцев
- 47.59%
- 1 год
- 59.63%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 16.38%
VPNG.L
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 52.13%
- 6 месяцев
- 52.89%
- 1 год
- 77.23%
- 3 года*
- 31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEC.L и VPNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 50.84% | 9.68% | 8.54% | 34.99% | -28.19% | 1.90% |
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 52.15% | 14.36% | 20.75% | 13.64% | -26.20% | 3.65% |
Correlation
The correlation between ITEC.L and VPNG.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between ITEC.L and VPNG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEC.L vs. VPNG.L — Ранг доходности на риск
ITEC.L
VPNG.L
Сравнение ITEC.L c VPNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEC.L | VPNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.53 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 5.57 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 19.15 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEC.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 3.37 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ITEC.L и VPNG.L
Максимальная просадка ITEC.L за все время составила -38.49%, что больше максимальной просадки VPNG.L в -29.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEC.L и VPNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEC.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -29.55% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -13.79% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.94% | -28.99% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -2.03% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -12.93% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 4.02% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEC.L и VPNG.L
SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что ITEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEC.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 6.94% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.59% | 16.76% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.53% | 22.88% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.71% | 21.22% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 21.22% | +2.87% |
Сравнение комиссий ITEC.L и VPNG.L
ITEC.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VPNG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEC.L и VPNG.L
Ни ITEC.L, ни VPNG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITEC.L and VPNG.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITEC.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITEC.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for VPNG.L.
ITEC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while VPNG.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.18% for ITEC.L and 0.50% for VPNG.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEC.L и VPNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор