Сравнение ITEC.L с IITU.L
ITEC.L (SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - ITEC.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while IITU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITEC.L returned 16.38%/yr vs 26.06%/yr for IITU.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEC.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEC.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEC.L торгуется в EUR, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITEC.L показывает доходность 50.84%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью 24.35%. За последние 10 лет акции ITEC.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 16.38% против 26.06% соответственно.
ITEC.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- 50.84%
- 6 месяцев
- 47.01%
- 1 год
- 59.50%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 16.38%
IITU.L
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 14.02%
- С начала года
- 24.35%
- 6 месяцев
- 23.23%
- 1 год
- 49.37%
- 3 года*
- 30.74%
- 5 лет*
- 25.34%
- 10 лет*
- 26.06%
Сравнение доходности по годам ITEC.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 50.84% | 9.68% | 8.54% | 34.99% | -28.19% | 35.95% | 14.06% | 36.63% | -7.09% | 19.92% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 24.37% | 8.47% | 47.65% | 53.89% | -24.72% | 44.50% | 30.83% | 53.38% | 3.00% | 20.62% |
Correlation
The correlation between ITEC.L and IITU.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г. | 0.71 |
The correlation between ITEC.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEC.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
ITEC.L
IITU.L
Сравнение ITEC.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEC.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 3.11 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 8.24 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEC.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.44 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.12 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.20 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.08 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок ITEC.L и IITU.L
Максимальная просадка ITEC.L за все время составила -38.49%, что больше максимальной просадки IITU.L в -30.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEC.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEC.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -30.70% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -15.78% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.94% | -29.94% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -29.94% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | -30.70% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -3.06% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -5.78% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 5.97% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEC.L и IITU.L
SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что ITEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEC.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 6.77% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.59% | 14.72% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.53% | 20.14% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.71% | 22.65% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 21.76% | +2.33% |
Сравнение комиссий ITEC.L и IITU.L
ITEC.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEC.L и IITU.L
Ни ITEC.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITEC.L and IITU.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ITEC.L.
ITEC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for ITEC.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEC.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор