Сравнение ITEB.L с UKG5.L
ITEB.L (iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and UKG5.L (L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - ITEB.L tracks the Bloomberg Italy Treasury Bond Index while UKG5.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, ITEB.L returned 5.84%/yr vs 3.76%/yr for UKG5.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEB.L charges 0.22%/yr vs 0.06%/yr for UKG5.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEB.L и UKG5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEB.L торгуется в GBP, в то время как UKG5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UKG5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITEB.L показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у UKG5.L с доходностью -1.01%.
ITEB.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- 0.50%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UKG5.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- -1.01%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEB.L и UKG5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ITEB.L iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.50% | 5.10% | 6.13% | 10.70% | 0.86% |
UKG5.L L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | -1.01% | 5.06% | 2.37% | 3.91% | 2.26% |
Correlation
The correlation between ITEB.L and UKG5.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between ITEB.L and UKG5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEB.L vs. UKG5.L — Ранг доходности на риск
ITEB.L
UKG5.L
Сравнение ITEB.L c UKG5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) и L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITEB.L | UKG5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.28 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 0.62 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITEB.L и UKG5.L
Максимальная просадка ITEB.L за все время составила -5.97%, что меньше максимальной просадки UKG5.L в -9.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEB.L и UKG5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEB.L | UKG5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.97% | -9.62% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -3.09% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.03% | -3.09% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.49% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -2.55% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.41% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEB.L и UKG5.L
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что ITEB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UKG5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEB.L | UKG5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 0.56% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 1.75% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 2.77% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 2.67% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 2.54% | +3.65% |
Сравнение комиссий ITEB.L и UKG5.L
ITEB.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии UKG5.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEB.L и UKG5.L
Дивидендная доходность ITEB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности UKG5.L в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ITEB.L iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.87% | 2.81% | 2.58% | 2.25% | 0.00% |
UKG5.L L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | 1.93% | 3.94% | 3.66% | 2.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
ITEB.L and UKG5.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UKG5.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UKG5.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.22% for ITEB.L.
ITEB.L tracks Bloomberg Italy Treasury Bond Index, while UKG5.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.22% for ITEB.L and 0.06% for UKG5.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEB.L и UKG5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор