PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ITEB.L с JG15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEB.L с JG15.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ITEB.L (iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and JG15.L (JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)) are both European Government Bonds funds - ITEB.L tracks the Bloomberg Italy Treasury Bond Index while JG15.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, ITEB.L returned 5.84%/yr vs 4.39%/yr for JG15.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEB.L charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for JG15.L.

Доходность

Сравнение доходности ITEB.L и JG15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) и JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITEB.L показывает доходность 0.50%, а JG15.L немного ниже – 0.48%.

ITEB.L

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.92%
6 месяцев
-0.22%
С начала года
0.50%
1 год
2.68%
3 года*
5.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

JG15.L

1 день
0.01%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
0.21%
С начала года
0.48%
1 год
2.68%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEB.L и JG15.L

2026 (YTD)2025202420232022
ITEB.L
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		0.50%5.10%6.13%10.70%0.86%
JG15.L
JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)		0.48%5.58%1.79%3.85%2.48%

Correlation

The correlation between ITEB.L and JG15.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.62

The correlation between ITEB.L and JG15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)

Часто сравнивают с ITEB.L:
ITEB.L с CNDX.LITEB.L с CSP1.LITEB.L с EIMI.LITEB.L с GBPG.LITEB.L с IB01.LITEB.L с IBTU.LITEB.L с IGLN.L
Часто сравнивают с JG15.L:
JG15.L с GILS.LJG15.L с CE31.LJG15.L с IGL5.LJG15.L с GIL5.LJG15.L с GLTL.LJG15.L с GLTS.LJG15.L с VGOV.L

Доходность на риск

ITEB.L vs. JG15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEB.L
Ранг доходности на риск ITEB.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEB.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEB.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEB.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEB.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEB.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
JG15.L
Ранг доходности на риск JG15.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JG15.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JG15.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JG15.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JG15.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JG15.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEB.L c JG15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) и JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITEB.LJG15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.12

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
1.59

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

1.14

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

3.44

-1.22

ITEB.L vs. JG15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEB.L на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа JG15.L равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEB.L и JG15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITEB.L и JG15.L

Максимальная просадка ITEB.L за все время составила -5.97%, что меньше максимальной просадки JG15.L в -11.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEB.L и JG15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEB.LJG15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.97%

-11.34%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-2.35%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.03%

-2.35%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.69%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-2.37%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.78%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEB.L и JG15.L

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что ITEB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JG15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEB.LJG15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.72%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

2.17%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

2.39%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

3.07%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

2.54%

+3.65%

Сравнение комиссий ITEB.L и JG15.L

ITEB.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии JG15.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEB.L и JG15.L

Дивидендная доходность ITEB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности JG15.L в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ITEB.L
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		2.87%2.81%2.58%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JG15.L
JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)		3.82%3.71%3.44%2.28%0.68%0.12%0.34%0.91%0.35%

Часто задаваемые вопросы

ITEB.L and JG15.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JG15.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JG15.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for ITEB.L.

ITEB.L tracks Bloomberg Italy Treasury Bond Index, while JG15.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.22% for ITEB.L and 0.07% for JG15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEB.L и JG15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор