Сравнение ITEB.L с GLTA.L
ITEB.L (iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and GLTA.L (Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - ITEB.L tracks the Bloomberg Italy Treasury Bond Index while GLTA.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, ITEB.L returned 5.84%/yr vs 2.27%/yr for GLTA.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEB.L charges 0.22%/yr vs 0.06%/yr for GLTA.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEB.L и GLTA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEB.L торгуется в GBP, в то время как GLTA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLTA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITEB.L показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у GLTA.L с доходностью -1.08%.
ITEB.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- 0.50%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLTA.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -1.91%
- С начала года
- -1.08%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEB.L и GLTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ITEB.L iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.50% | 5.10% | 6.13% | 10.70% | 0.86% |
GLTA.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc | -1.08% | 4.99% | -4.18% | 3.52% | 3.96% |
Correlation
The correlation between ITEB.L and GLTA.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between ITEB.L and GLTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEB.L vs. GLTA.L — Ранг доходности на риск
ITEB.L
GLTA.L
Сравнение ITEB.L c GLTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) и Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc (GLTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITEB.L | GLTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.41 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 0.99 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITEB.L и GLTA.L
Максимальная просадка ITEB.L за все время составила -5.97%, что меньше максимальной просадки GLTA.L в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEB.L и GLTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEB.L | GLTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.97% | -36.99% | +31.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -5.70% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.03% | -7.70% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -28.27% | +26.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -19.21% | +17.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.34% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEB.L и GLTA.L
Текущая волатильность для iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) составляет 1.12%, в то время как у Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc (GLTA.L) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что ITEB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEB.L | GLTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.81% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 5.29% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 6.39% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 10.55% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 10.24% | -4.05% |
Сравнение комиссий ITEB.L и GLTA.L
ITEB.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии GLTA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEB.L и GLTA.L
Дивидендная доходность ITEB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как GLTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GLTA.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITEB.L iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.87% | 2.81% | 2.58% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
ITEB.L and GLTA.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLTA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLTA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.22% for ITEB.L.
ITEB.L tracks Bloomberg Italy Treasury Bond Index, while GLTA.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for ITEB.L and 0.06% for GLTA.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEB.L и GLTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор