Сравнение ISXF.L с J15R.L
ISXF.L (iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF) and J15R.L (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - ISXF.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts TR while J15R.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISXF.L returned -1.42%/yr vs 1.24%/yr for J15R.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ISXF.L charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for J15R.L.
Доходность
Сравнение доходности ISXF.L и J15R.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISXF.L показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у J15R.L с доходностью -0.82%.
ISXF.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 1.37%
J15R.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISXF.L и J15R.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISXF.L iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | -0.66% | 6.93% | -0.18% | 8.72% | -19.96% | -4.00% | 8.54% | 11.26% | 1.03% |
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.82% | 8.88% | -0.40% | 4.16% | -2.63% | -6.93% | 6.49% | -3.37% | -9.60% |
Correlation
The correlation between ISXF.L and J15R.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISXF.L vs. J15R.L — Ранг доходности на риск
ISXF.L
J15R.L
Сравнение ISXF.L c J15R.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (ISXF.L) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISXF.L | J15R.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.39 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 3.54 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISXF.L | J15R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.08 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.23 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.10 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок ISXF.L и J15R.L
Максимальная просадка ISXF.L за все время составила -32.38%, что больше максимальной просадки J15R.L в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISXF.L и J15R.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISXF.L | J15R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.38% | -19.54% | -12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.73% | -3.36% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.73% | -3.36% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.23% | -10.32% | -20.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -5.55% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -11.53% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.32% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISXF.L и J15R.L
iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (ISXF.L) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что ISXF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с J15R.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISXF.L | J15R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 1.20% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 3.13% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76% | 4.32% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | 5.52% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.28% | 7.41% | -0.13% |
Сравнение комиссий ISXF.L и J15R.L
ISXF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии J15R.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISXF.L и J15R.L
Дивидендная доходность ISXF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как J15R.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISXF.L iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | 4.54% | 4.23% | 3.97% | 3.15% | 2.93% | 2.31% | 2.30% | 2.66% | 2.87% | 2.87% | 3.48% | 1.95% |
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISXF.L and J15R.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, J15R.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
J15R.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for ISXF.L.
ISXF.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts TR, while J15R.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for ISXF.L and 0.04% for J15R.L.
Подберите оптимальное распределение для ISXF.L и J15R.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор