PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISUS.L с LGUG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISUS.L с LGUG.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISUS.L (iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and LGUG.L (L&G US Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ISUS.L tracks the MSCI US Islamic Gross Index in USD (NET) while LGUG.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISUS.L returned 13.45%/yr vs 13.30%/yr for LGUG.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ISUS.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for LGUG.L.

Доходность

Сравнение доходности ISUS.L и LGUG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISUS.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISUS.L показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у LGUG.L с доходностью 10.10%.

ISUS.L

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.91%
6 месяцев
12.86%
С начала года
16.48%
1 год
30.09%
3 года*
14.80%
5 лет*
13.45%
10 лет*
11.31%

LGUG.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
8.35%
С начала года
10.10%
1 год
22.17%
3 года*
19.15%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISUS.L и LGUG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ISUS.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)		16.48%8.35%11.17%18.94%-1.34%31.21%3.24%16.79%-7.34%
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF		10.10%9.75%27.44%21.53%-10.98%29.52%17.11%26.81%-29.04%

Correlation

The correlation between ISUS.L and LGUG.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.88

The correlation between ISUS.L and LGUG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)

L&G US Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ISUS.L:
ISUS.L с MIST.LISUS.L с G500.LISUS.L с QUID.LISUS.L с SWDA.LISUS.L с CNDX.LISUS.L с CSP1.LISUS.L с EIMI.L
Часто сравнивают с LGUG.L:
LGUG.L с VNRG.LLGUG.L с FUQA.LLGUG.L с CNKY.LLGUG.L с SUUS.LLGUG.L с HSUS.LLGUG.L с XDN0.LLGUG.L с QQQM

Доходность на риск

ISUS.L vs. LGUG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISUS.L
Ранг доходности на риск ISUS.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISUS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISUS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISUS.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISUS.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISUS.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LGUG.L
Ранг доходности на риск LGUG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUG.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUG.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUG.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUG.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISUS.L c LGUG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISUS.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISUS.LLGUG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.96

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.71

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

2.76

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

9.15

+4.75

ISUS.L vs. LGUG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISUS.L на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUG.L равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISUS.L и LGUG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISUS.L и LGUG.L

Максимальная просадка ISUS.L за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки LGUG.L в -30.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUS.L и LGUG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISUS.LLGUG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-30.90%

-29.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-8.01%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.99%

-21.49%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-21.49%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-0.94%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-7.07%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.42%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ISUS.L и LGUG.L

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISUS.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что ISUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISUS.LLGUG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

2.97%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

7.96%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

11.32%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

20.34%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

21.39%

-5.81%

Сравнение комиссий ISUS.L и LGUG.L

ISUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGUG.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISUS.L и LGUG.L

Дивидендная доходность ISUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как LGUG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISUS.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)		0.66%0.75%0.89%1.13%1.53%1.00%1.50%1.41%1.45%1.43%1.23%1.39%
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISUS.L and LGUG.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ISUS.L.

ISUS.L tracks MSCI US Islamic Gross Index in USD (NET), while LGUG.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.30% for ISUS.L and 0.05% for LGUG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISUS.L и LGUG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор