Сравнение ISUS.L с IUIT.L
ISUS.L (iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ISUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI US Islamic Gross Index in USD (NET), while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISUS.L returned 11.31%/yr vs 25.07%/yr for IUIT.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISUS.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности ISUS.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISUS.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISUS.L показывает доходность 16.48%, а IUIT.L немного ниже – 15.89%. За последние 10 лет акции ISUS.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 11.31% против 25.07% соответственно.
ISUS.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.91%
- 6 месяцев
- 12.86%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 11.31%
IUIT.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.02%
- 6 месяцев
- 15.65%
- С начала года
- 15.89%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- 21.31%
- 10 лет*
- 25.07%
Сравнение доходности по годам ISUS.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISUS.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 16.48% | 8.35% | 11.17% | 18.94% | -1.34% | 31.21% | 3.24% | 16.79% | -0.56% | 3.81% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 15.89% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 38.94% | 43.17% | 4.43% | 26.01% |
Correlation
The correlation between ISUS.L and IUIT.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.76 |
The correlation between ISUS.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUS.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
ISUS.L
IUIT.L
Сравнение ISUS.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISUS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISUS.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 1.84 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 4.38 | +9.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISUS.L и IUIT.L
Максимальная просадка ISUS.L за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUS.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -28.01% | -32.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -16.96% | +10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.99% | -28.01% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -28.01% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.48% | -28.01% | +3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -8.82% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -5.18% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 7.14% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUS.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISUS.L) составляет 6.19%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что ISUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 7.19% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 17.26% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 22.11% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 23.19% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 22.24% | -6.66% |
Сравнение комиссий ISUS.L и IUIT.L
ISUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUS.L и IUIT.L
Дивидендная доходность ISUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISUS.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.66% | 0.75% | 0.89% | 1.13% | 1.53% | 1.00% | 1.50% | 1.41% | 1.45% | 1.43% | 1.23% | 1.39% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISUS.L and IUIT.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ISUS.L.
ISUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IUIT.L is Technology Equities. ISUS.L tracks MSCI US Islamic Gross Index in USD (NET), while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.30% for ISUS.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для ISUS.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор