Сравнение ISUS.L с BBDD.L
ISUS.L (iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and BBDD.L (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - ISUS.L tracks the MSCI US Islamic Gross Index in USD (NET) while BBDD.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISUS.L returned 13.45%/yr vs 13.06%/yr for BBDD.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ISUS.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for BBDD.L.
Доходность
Сравнение доходности ISUS.L и BBDD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISUS.L показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у BBDD.L с доходностью 9.75%.
ISUS.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.91%
- 6 месяцев
- 12.86%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 11.31%
BBDD.L
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 7.90%
- С начала года
- 9.75%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISUS.L и BBDD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISUS.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 16.48% | 8.35% | 11.17% | 18.94% | -1.34% | 31.21% | 3.24% | 5.61% |
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | 9.75% | 9.41% | 27.20% | 20.72% | -10.45% | 29.23% | 16.11% | 11.80% |
Correlation
The correlation between ISUS.L and BBDD.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between ISUS.L and BBDD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUS.L vs. BBDD.L — Ранг доходности на риск
ISUS.L
BBDD.L
Сравнение ISUS.L c BBDD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISUS.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISUS.L | BBDD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 2.60 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 8.90 | +5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISUS.L и BBDD.L
Максимальная просадка ISUS.L за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки BBDD.L в -25.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUS.L и BBDD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUS.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -25.72% | -35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -7.78% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.99% | -21.41% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -21.41% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -1.02% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -3.67% | -10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.28% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUS.L и BBDD.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISUS.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что ISUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUS.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 3.17% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 8.01% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 11.18% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 14.56% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 16.06% | -0.48% |
Сравнение комиссий ISUS.L и BBDD.L
ISUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBDD.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUS.L и BBDD.L
Дивидендная доходность ISUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности BBDD.L в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | 1.11% | 1.12% | 0.99% | 1.31% | 1.44% | 0.94% | 1.46% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISUS.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.66% | 0.75% | 0.89% | 1.13% | 1.53% | 1.00% | 1.50% | 1.41% | 1.45% | 1.43% | 1.23% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
ISUS.L and BBDD.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBDD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBDD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ISUS.L.
ISUS.L tracks MSCI US Islamic Gross Index in USD (NET), while BBDD.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for ISUS.L and 0.05% for BBDD.L.
Подберите оптимальное распределение для ISUS.L и BBDD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор